یک همبستگی منفی کامل چیست؟

رگرسیون چیست؟ پیش‌بینی در علم آمار به چه شکل است؟

به لحاظ لغوی رگرسیون به معنای بازگشت است. به بیانی دیگر این لغت یعنی پیش‌بینی و بیان تغییرات یک متغیر بر اساس اطلاعات متغیری دیگر. زمانی که بین دو متغیر همبستگی وجود داشته باشد؛ می‌توان نمره‌ی فردی را در یک متغیر از طریق متغیر دیگر برآورد یا پیش‌بینی کرد. اگر ضریب همبستگی بین متغیرها عددی بین ۱+ تا ۱- باشد و در واقع همبستگی کامل برقرار نباشد پیش‌بینی ما برآورد خوبی است اما پیش‌بینی کاملی نیست. هرچه همبستگی بین متغیرها بالاتر باشد؛ به همان اندازه پیش‌بینی دقیق‌تر است. نحوه‌ی محاسبه‌ی رگرسیون به این شکل است که اگر متغیری را که قصد پیش‌بینی آن را داریم Y و متغیری که از طریق آن پیش‌بینی صورت می‌گیرد را X بنامیم؛ نمره‌ی پیش‌بینی شده برای متغیر Y برابر است با حاصل ضرب نمره‌ی استاندارد متغیر X در ضریب همبستگی بین دو متغیر. رابطه‌ی بین متغیر پیش‌بینی شونده (y) و پیش‌بینی کننده (x) تابع علامت و شدت ضریب همبستگی است. رگرسیون به سمت میانگین پدیده‌ای بود که گالتون مطرح کرد و به معنای میل نمرات به سمت میانگین آن‌هاست. در ادامه از انواع رگرسیون‌ها نام می‌بریم و در نهایت رگرسیون خطی را شرح می‌دهیم.

پیش‌بینی

رگرسیون از جمله مطالبی است که کاملاً وابسته به بحث همبستگی است و در ادامه‌ی آن مطرح می‌شود؛ فلذا برای فهم آن باید اطلاعاتی راجع به اینکه همبستگی چیست و چه انواعی دارد؛ داشته باشید.

این مطلب از این جهت می‌تواند برای فهم دقیق و درست مطلب کاملاً مؤثر باشد.

به لحاظ لغوی رگرسیون به معنای بازگشت است. به بیانی دیگر این لغت یعنی پیش‌بینی و بیان تغییرات یک متغیر بر اساس اطلاعات متغیری دیگر. زمانی که بین دو متغیر همبستگی وجود داشته باشد؛ می‌توان نمره‌ی فردی را در یک متغیر از طریق متغیر دیگر برآورد یا پیش‌بینی کرد. مثلاً چنانچه بین بهره‌ی هوشی و پیشرفت تحصیلی در دانشگاه، همبستگی مستقیم وجود داشته باشد؛ می‌توان پیش‌بینی کرد که پیشرفت تحصیلی دانشجویانی که بهره‌ی هوشی بالاتر از میانگین داشته باشند؛ بالاتر از میانگین خواهد بود.

مثلاً تصور کنید که بین میزان تماشای تلویزیون و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان همبستگی وجود دارد. در اینجا می‌توان از متغیر میزان تماشای تلویزیون به عنوان یک متغیر پیش‌بینی‌کننده برای پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی استفاده کرد. بنابراین می‌توان با استفاده از میزان تماشای تلویزیون (متغیر ملاک یا پیش‌بینی‌کننده)، پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در مدرسه (متغیر بیش‌بینی‌شونده) را پیش‌بینی کرد. دقت پیش‌بینی به شدت به همبستگی بین متغیر پیش‌بینی‌کننده و پیش‌بینی‌شونده بستگی دارد. چنانچه همبستگی بین متغیرها کامل باشد (۱+ تا ۱-) پیش‌بینی به‌صورت کامل و دقیق امکان‌پذیر است. به عنوان مثال بین جرم برحسب کیلوگرم و تن همبستگی کامل وجود دارد. اگر وزن یا به لحاظ درستی لفظ علم فیزیک جرم کسی را به طور صحیح بدانیم؛ می‌توانیم وزن او را بر حسب تن محاسبه کنیم.

اگر ضریب همبستگی بین متغیرها عددی بین ۱+ تا ۱- باشد و در واقع همبستگی کامل برقرار نباشد پیش‌بینی ما برآورد خوبی است اما پیش‌بینی کاملی نیست. هرچه همبستگی بین متغیرها بالاتر باشد؛ به همان اندازه پیش‌بینی دقیق‌تر است.

پیش‌بینی نمره‌های استاندارد

رگرسیون چیست؟ پیش‌بینی در علم آمار به چه شکل است؟

نحوه‌ی محاسبه‌ی رگرسیون به این شکل است که اگر متغیری را که قصد پیش‌بینی آن را داریم Y و متغیری که از طریق آن پیش‌بینی صورت می‌گیرد را X بنامیم؛ نمره‌ی پیش‌بینی شده برای متغیر Y برابر است با حاصل ضرب نمره‌ی استاندارد متغیر X در ضریب همبستگی بین دو متغیر. رابطه‌ی بین متغیر پیش‌بینی شونده (y) و پیش‌بینی کننده (x) تابع علامت و شدت ضریب همبستگی است. به دو شکل:

• همبستگی مثبت: جهت پیش‌بینی y همانند جهت نمره‌ی استاندارد x
• همبستگی منفی: جهت پیش‌بینی y خلاف جهت نمره‌ی استاندارد x

اگر همبستگی مثبت و کامل باشد چنین پیش‌بینی می‌کنیم که نمره استاندارد فرد در متغیر x برابر نمره استاندارد او در متغیر y است. در صورتی که همبستگی کامل و منفی باشد اینطور یش‌بینی می‌کنیم که نمره‌ی استاندارد در دو متغیر مساوی اما از جهت علامت مخالف یکدیگر است.

اگر همبستگی مثبت و کمتر از ۱+ باشد پیش‌بینی ما این است که نمره‌ی استاندارد پیش‌بینی شده برای y نسبت نمره‌ی استاندارد x، به صفر نزدیک‌تر است. زمانی که همبستگی بین دو متغیر، منفی ولی کوچک‌تر از ۱- باشد پیش‌بینی ما این است که نمره‌ی استاندارد پیش‌بینی شده برای y نسبت به نمره‌ی استاندارد x به صفر نزدیک‌تر است ولی علامت آن با علامت x مخالف است. هنگامی که همبستگی بین دو متغیر کم باشد؛ نمره‌ی استانداردی که پیش‌بینی می‌کنیم نزدیک به میانگین خواهد بود. در واقع شدت همبستگی مشخص می‌کند که نمره‌های پیش‌بینی شده تا چه اندازه از میانگین فاصله دارند. چنانچه همبستگی بین دو متغیر کم باشد؛ نمره‌هایی که پیش‌بینی می‌کنیم؛ در میانگین y قرار خواهند گرفت.

رگرسیون به سمت میانگین

تاریخچه‌

اولین بار این پدیده را فرانسیس گالتون را مطرح کرد. او واژه رگرسیون را در مطالعه‌ی تأثیر وراثت در قد به کار برد. براساس یافته‌های او فرزندان والدین کوتاه قد، کوتاه قد هستند اما نه به اندازه‌ی والدینشان و به همین ترتیب فرزندان والدین بلند قد، قد بلند هستند؛ اما نه به اندازه‌ی والدین خود. در واقع قد فرزندان به سوی میانگین کلی جامعه گرایش دارد. گالتون این پدیده را رگرسیون به سمت میانگین نامیده است.

اصل ماجرا

اگر همبستگی بین متغیرها برای پیش‌بینی کامل نباشد؛ رگرسیون اتفاقی جالب است. به این دلیل که در چنین شرایطی نمره‌های پیش‌بینی شده به میانگین نمونه‌مان نزدیک‌تر است تا به نمره‌های پیش‌بینی‌کننده. چنانچه تعدادی آزمودنی را که نمره‌های آن‌ها در متغیری که از طریق آن پیش‌بینی صورت می‌گیرد؛ مساوی باشد انتخاب کنیم؛ متوجه خواهیم شد که نمره‌ی پیش‌بینی‌شده‌ی این آزمودنی‌ها به میانگین متغیری که قصد پیش‌بینی آن را داریم نزدیک‌تر است تا به متغیری که از طریق آن پیش‌بینی صورت می‌گیرد. مثلاً چنانچه دانش‌آموزانی را انتخاب کنیم که بهره‌ی هوشی‌شان بالاتر از ۱۴۰ است متوجه خواهیم شد که نمره‌ی بیشتر آن‌ها در آزمون پیشرفت تحصیلی بالاتر از میانگین است و فقط نمره‌ی تعداد محدودی از آن‌ها در آزمون پیشرفت تحصیلی با نمره‌‌های بالاتر از میانگین فاصله دارد. به همین ترتیب چنانچه آزمودنی‌هایی را انتخاب کنیم که بهره‌ی هوشی آن‌ها کم است؛ نمره‌ی بیشترشان در آزمون پیشرفت تحصیلی به نزدیک‌تر به میانگین این آزمون است تا آزمون هوش.

بنابراین تاز مانی که دو متغیر به‌صورت کامل همبسته نباشند؛ این گرایش وجود دارد که نمره‌های گروهی از آن‌ها در اولین متغیر به دومین متغیر نزدیک باشد. این اثر در نمره‌ها تأثیر رگرسیون نامیده می‌شود و غالباً چون رگرسیون به به طرف میانگین دومین متغیر است؛ آن را رگرسیون در اطراف متغیر می‌نامند. نمره‌ی پیش‌بینی شده به میانگین نزدیک‌تر است تا نمره‌هایی که از طریق آن‌ها پیش‌بینی صورت می‌پذیرد.

میزان همبستگی بین دو متغیر حدود یا مقدار رگرسیون را تعیین می‌کند. اگر نمره‌ی همبستگی کامل باشد جهت هر نمره‌ی پیش‌بینی شده با جهت هر نمره در متغیری که بر اساس آن پیش‌بینی صورت می‌پذیرد؛ همسان یا همتراز است و پدیده‌ی رگرسیون یا اتفاق نمی‌افتد یا وجود ندارد. رگرسیون زمانی اتفاق می‌افتد که همبستگی بین دو متغیر کامل نباشد.

اگر همبستگی بین متغیرها بالا باشد و نه کامل، گرایش کمی وجود دارد که میانگین نمره‌های گروه انتخاب شده در اولین متغیر به طرف میانگین نمره‌های دومین متغیر کشیده شود. اما اگر همبستگی پایین باشد گرایش خیلی زیادی وجود دارد که میانگین نمره‌ها در اولین متغیر به طرف میانگین نمره‌های دومین متغیر کشیده شود. حالت سومی هم وجود دارد که همبستگی صفر باشد که در آن صورت رگرسیون در اطراف میانگین به‌صورت کامل اتفاق می‌افتد یا به عباریت قدرت پیش‌بینی وجود ندارد و بهترین پیش‌بینی میانگین y هاست.

وقتی یک گروه به دلیل عملکرد مشابه در اولین متغیر انتخاب شده باشند؛ نمره‌های اعضای گروه در متغیر دوم دارای میانگینی مساوی با گروهی خواهد بود که دارای عملکرد یا اندازه‌های مختلف هستند.

فراموش نکنید که رگرسیون به طرف میانگین با همبستگی بین متغیرها رابطه معکوس دارد. هرچه، همبستگی بالاتر (کامل‌تر) باشد؛ رگرسیون به طرف میانگین کمتر است.

انواع رگرسیون کدام اند؟

رگرسیون چیست؟ پیش‌بینی در علم آمار به چه شکل است؟

رگرسیون خطی ساده (Simple Linear Regression)

زمانی از این آزمون استفاده می‌شود که پژوهشگر می‌خواهد تأثیر یک متغیر مستقل بر روی یک متغیر وابسته را مورد سنجش قرار دهد. به این آزمون، رگرسیون دو متغیره هم گفته می‌شود. پژوهشگر باید توجه داشته باشد؛ زمانی می‌توان از آزمون رگرسیون (ساده و چندگانه) استفاده کرد که اولاً مقیاس گردآوری داده‌ها فاصله‌ای یا نسبی باشد و دوماً ارتباط میان دو متغیر به لحاظ آماری معنادار باشد که البته نرم افزار یک همبستگی منفی کامل چیست؟ SPSS قبل از بررسی تأثیر این رابطه را بررسی می‌کند. که در عنوان بعدی آن را به‌صورت کامل شرح می‌دهیم.

رگرسیون چند متغیره (Multiple Regression)

زمانی که تعداد متغیرهای مستقل دو و یا بیشتر باشد، دیگر رگرسیون خطی ساده نمی‌تواند نتایج دقیقی از تأثیر این متغیرها به‌ ما بدهد. در چنین شرایطی از رگرسیون چند متغیره استفاده می‌شود. رگرسیون چند متغیره به نام رگرسیون چندگانه نیز شهرت دارد. متغیرهای مستقل به ۵ روش متفاوت وارد مدل رگرسیونی می‌شوند و هر یک از این روش‌ها کاربرد متفاوتی خواهند داشت. روش هم‌زمان، روش گام به گام، روش حذفی، روش پس‌رونده و روش پیش‌رونده. این روش در مقالات بعدی به تفصیل شرح داده می‌شوند.

رگرسیون لجستیک (Logestic Regression) دو وجهی و چند وجهی:

اما گاهی اوقات اتفاق می‌افتد که متغیر وابسته تحقیق در مقیاس فاصله‌ای یا نسبی نبوده و مقیاس آن به‌صورت اسمی است. یکی از سؤالات شرکت‌کنندگان در دوره‌های کاربردی SPSS آکادمی تحلیل آماری شرکت می‌کنند این است که در چنین حالتی با توجه به اینکه پیش‌فرض اساسی تحلیل رگرسیون مقیاس فاصله‌ای /نسبی متغیر وابسته است چه باید کرد. رگرسیون لجستیک پیش‌بینی کننده متغیر وابسته دووجهی و یا چندوجهی اسمی خواهد بود. البته با توجه به بحث‌های گسترده در دوره‌های آکادمی تحلیل آماری بهتر است در این شرایط به جای استفاده از مدل‌های رگرسیون لجستیک در نرم‌افزارهایی مثل SPSS از نرم‌افزارهای با تخمین‌های مخصوص به این شرایط مثل mplus استفاده یک همبستگی منفی کامل چیست؟ می‌کنیم.

رگرسیون تخمین منحنی (Curve Estimation) :

رگرسیون برآورد یا تخمین منحنی از خانواده تحلیل رگرسیون غیرخطی است. این نوع رگرسیون زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که رابطه بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به‌صورت غیرخطی است و بنابراین، نمی‌توانیم از رگرسیون‌های خطی استفاده کنیم.

رگرسیون ترتیبی (ordinal regression):

در برخی از پژوهش‌ها و به ‌خصوص پژوهش‌های پیمایشی، ممکن است که متغیر وابسته یک متغیر ترتیبی باشد. یعنی شرط اول اجرای رگرسیون‌های چندگانه که همان فاصله‌ای یا نسبی بودن متغیر است را نداشته باشد. یعنی ما می‌توانیم که به طبقات این متغیر رتبه دهیم اما هرگز نمی‌توانیم فاصله‌ی بین رتبه‌ها را مشخص نماییم؛ مثلاً متغیر شادی به جای اینکه توسط یکسری شاخص و سؤال در پرسشنامه سنجیده شده باشد که در آخر بتوان این سؤالات را به سمت یک متغیر کمی پیوسته حرکت داد؛ جواب‌ها می‌تواند شامل یک طیف سه گزینه‌ای زیاد، متوسط و کم جهت سنجش باشد. در این شرایط نیز به جای استفاده از مدل‌های رگرسیون ترتیبی در نرم‌افزارهای مثل SPSS از نرم‌افزارهایی با تخمین‌های مخصوص به این شرایط مثل mplus استفاده می‌کنیم.

رگرسیون پروبیت (Probit Regression) :

زمانی که خروجی یا متغیر وابسته دارای دو بعد باشد از این نوع رگرسیون استفاده خواهد شد. این نوع رگرسیون با عنوان مدل‌های پروبیتنیز شناخته شده است. برای مثال، زمانی که بخواهیم متغیرهای مؤثر بر شرکت افراد در برنامه‌های فرهنگی یک سرای محله را بررسی کنیم؛ این نوع رگرسیون مناسب‌تر خواهد بود. این رگرسیون مشابه رگرسیون‌های لجستیک است.

توضیح مشروح و مفصل انواع رگرسیون را می‌توانید در مقالات بعدی ما بخوانید.

رگرسیون خطی یا خط رگرسیون

رگرسیون چیست؟ پیش‌بینی در علم آمار به چه شکل است؟

وقتی که نمره‌های استاندارد پیش‌بینی شده را در دستگاه محور مختصات ترسیم می‌کنیم؛ روی یک خط مستقیم قرار می‌گیرند. دلیل این امر آن است که برای محاسبه و پیش‌بینی نمره‌ها آن‌ها را در مقدار ثابت ضریب همبستگی ضرب می‌کنیم. این خط به دست آمده خط رگرسیون است که با توجه به تعریف آن چنانچه فاصله‌ی هر نمره را از محور y کم و سپس آن را مجذور کنیم از طریق مجموع مجذورهای محاسبه شده متوجه خواهیم شد که این مجموع کوچک‌تر از مجموع مجذور هر خط دیگری تا محور y است. این مفهوم گاهی اوقات برای تعریف خط رگرسیون به کار برده می‌شود. به همین دلیل است که گاهی اوقات خط رگرسیون، خط حداقل مجذورها تعریف می‌شود. در واقع این خط، خطی است که خطاهای پیش‌بینی را به حداقل می‌رساند.

بهترین پیش‌بینی

وقتی که نمره‌ی Y را از طریق نمره‌ی x پیش‌بینی می‌کنیم؛ نمره‌های پیش‌بینی شده روی یک خط قرار می‌گیرند که به آن خط برازش می‌گویند؛ اما نمره‌های اصلی متغیر Y بر روی این خط قرار نمی‌گیرند؛ زیرا نمره‌های پیش‌بینی شده با نمره‌های اصلی Y مساوی نیستند و بین آن‌ها اختلاف وجود دارد.

اختلاف بین نمره‌ی اصلی و نمره‌ی پیش‌بینی شده خطای پیش‌بینی نامیده می‌شود که می‌تواند مثبت یا منفی باشد.

رگرسیون خطی یکی از چند روشی است که به وسیله‌ی آن می‌توان دست به پیش‌بینی زد. اما در این پیش‌بینی نیز به طبع درصدی از خطا وجود دارد. مقاله‌های بعدی در شرح بیشتر رگرسیون و انواع روش‌های آن است که به فراخور داده‌هایتان می‌تواند دقیق‌تر و با خطای کمتری باشد.

همبستگی جفت ارزها در فارکس | مفهوم Correlation

همبستگی ارزی یا همبستگی فارکس یک معیار آماری است که نشان می دهد جفت ارزها از نظر ارزش با هم ارتباط دارند و با هم حرکتِ موافق یا مخالف دارند. تسلط و نظارت بر همبستگی ارزها برای معامله گران مهم است زیرا می تواند سطح ریسک آن ها را در هنگام معامله در بازار فارکس تحت تاثیر قرار دهد. در این مقاله، نحوه تعیین و محاسبه همبستگی فارکس، نحوه تأثیر آن بر معاملات و سیستم های معاملاتی و ابزارهایی که می توان برای ردیابی همبستگی ارزی استفاده کرد را بررسی خواهیم کرد.

همبستگی در معاملات فارکس

همبستگی ارزی بررسی ارتباط موافق ، مخالف یا خنثی در بین دو جفت ارز است. اگر در یک مدت زمان مشخص ، دو جفت ارز به طور همزمان حرکت صعودی داشته باشند، این نشان دهنده «همبستگی مثبت» است، در حالی که اگر یکی حرکت صعودی و دیگری حرکت نزولی داشته باشد، این یک «همبستگی منفی» است همبستگی منفی را می توان «همبستگی معکوس» نیز نامید . اگر این جفت ارزها به طور تصادفی بدون هیچ رابطه قابل تشخیصی حرکت کنند هیچ همبستگی بین آنها وجود ندارد. درک همبستگی ارز از آنجا برای معامله گران مهم است که اغلب بدون آگاهی بر روی 2 جفت ارزِ دارای همبستگی معامله یکسان باز میکنند و این شرایط دشواری ایجاد می کند.

مثال اول:

فرض کنید که یک معامله گر بر روی دو جفت ارز مختلف معامله ی buy باز میکند که با هم همبستگی منفی یا همبستگی معکوس دارند و مخالف جهت هم حرکت میکنند. در این حالت سودهای نمودار اول قطعا با ضررهای نمودار دوم جبران میشود، که این روش خود اغلب به عنوان یک استراتژی ریسک استفاده می شود.

مثال دوم:

فرض کنید که یک معامله گر بر روی دو جفت ارز مختلف معامله ی buy باز میکند که با هم همبستگی مثبت دارند و هم جهت حرکت میکنند. خرید دو جفت ارز همبسته ریسک و پتانسیل سود یا ضرر را دو برابر میکند، زیرا هر دو معامله در یک جهت حرکت میکنند. حرکت آن ها بدین صورت است که هر دو نمودار همزمان حرکت صعودی میکنند و همزمان نیز حرکت نزولی دارند. حال اگر تحلیل تریدر درست باشد هر دو معامله با هم سودده است و اگر تحلیل اشتباه باشد هر دو معامله با هم ضررده خواهد بود.

نحوه معامله ی جفت ارزهای دارای همبستگی

روش های زیادی وجود دارد که می توان از همبستگی ها به عنوان بخشی از استراتژی معاملات فارکس استفاده کرد، مانند پوشش ریسک. برای شروع معاملات جفت ارزهای دارای همبستگی تنها کاری که باید انجام دهید مراحل زیر را دنبال کنید:افتتاح یک حساب واقعی . از طرف دیگر، می توانید با پول مجازی در حساب معاملاتی دمو نیز تمرین کنید .

برای دریافت 20 درصد بونوس در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید.

با کمک وبسایت myfxbook میتوان همبستگی یا Correlation جفت ارزها را در قالبهای زمانی مختلف بررسی و مشاهده کرد.

1- به عنوان نمونه با علم بر اینکه دو جفت ارز EUR/USD و USD/CHF در 90درصد اوقات با یکدیگر Correlation منفی دارند و مخالف جهت یکدیگر پیشروی میکنند ملتفت میشوید که باز کردن معامله فروش SELL در هردو جفت ارز در واقع مانند باز نکردن پوزیشن است زیرا طبق قانون همبستگی ، هنگامی که جفت ارز EUR/USD حرکت صعودی انجام میدهد در مقابل جفت ارز USD/CHF حرکت نزولی را در پیش دارد.

2- خرید EUR/USD و فروش AUD/USD یک همبستگی جزئی ایجاد می کند. این همبستگی جزئی است زیرا همبستگی فقط 75 درصد جهت است و همبستگی به دلیل بزرگی حرکت قیمت ها نیست، فقط جهت است.

3- در مورد GBP/USD و EUR/GBP ، همبستگی منفی وجود دارد. بنابراین، خرید یا فروش هر دو یک همبستگی ایجاد می کند. خرید GBP/USD در صورت افزایش GBP/USD سود خواهد داشت، اما این سودها با کاهش موقعیت EUR/GBP به دلیل همبستگی منفی جبران می شود. همبستگی جفت ارزها خود یک نوع تحلیل و سبک معاملاتی است چرا که تحلیل نمودار اول میتواند رفتار نمودار دوم را برای ما پیش بینی و مشخص کند و برعکس.

سیستم استراتژی همبستگی جفت ارزها

همبستگی به معامله گران اجازه می دهد تا با انجام معاملات دوم که در جهت مخالف موقعیت اول حرکت می کند، موقعیت های معاملاتی را تحت پوشش قرار دهند، زمانی که سود یک جفت با زیان دیگری جبران شود یا بالعکس. اگر معامله گر نمی خواهد از معامله ای خارج شود اما می خواهد ضرر خود را جبران یا کاهش دهد، «همبستگی» میتواند مفید باشد. دانش خود را درباره جفت ارزها و آن چه بر آن ها تأثیر می گذارد، مانند تورم، نرخ بهره و دیگر داده های اقتصادی، افزایش دهید. یک استراتژی همبستگی ارزی انتخاب کنید. این ایده خوبی است که از قبل یک استراتژی را ایجاد کنید . و به اندازه کافی بر روی آن تمرین کنید. ابزارهای مدیریت ریسک مانند دستورات ضرر و زیان را که می تواند برای مدیریت ریسک در بازارهای ناپایدار مفید باشد، بررسی کنید. به یاد داشته باشید که این موارد همیشه شما را در برابر خرابی یا لغزش بازار محافظت نمی کند.

Correlation جفت ارزها

مبحث همبستگی جفت ارزها در فارکس ، مبحثی است بسیار مهم که شاید کمتر به آن توجه میشود. برای یک تریدر حرفه ایی بودن لازم است که معامله گر همواره تاثیر پذیری پرتفوی خود را از نوسانات مداوم بازار بررسی کند. به خصوص اگر در بازار فارکس Forex Market فعالیت داشته باشد. از آنجا که در بازار فارکس ، ارز ها بصورت جفت قیمت گذاری میشوند، هیچ جفت واحدی کاملا مستقل از بقیه جفت ارزها معامله نمیشود. هنگامی که از این همبستگی Correlation میان جفت ارزها آگاه شوید میتوانید به طور کامل از عوامل تاثیر گذار بر پرتفوی خود اطلاع داشته باشید.

مفهوم همبستگی جفت ارزها | Currency Correlation

دلیل همبستگی متقابل بین ارز ها بسیار ساده است. اگر در حال ترید کردن پوند انگلستان British Pound در مقابل ین ژاپن Japanese Yen (GBP/JPY) باشید در واقع در حال معامله کردن مشتق های GBP/USD و USD/JPY هستید. بنابراین GBP/JPY باید تا حدودی با یکی مرتبط باشد، اگر با هیچ یک مرتبط نیست پس با دو جفت ارز دیگر مرتبط است. بنابراین همبستگی میان جفت ارزها بیشتر به دلیل جفت بودن آنهاست. هنگامی که برخی جفت ارز ها در حهت موافق یکدیگر حرکت میکنند ممکن است ارزهای دیگر مخالف هم حرکت کنند.

ضریب همبستگی The Correlation Coefficient جفت ارزها ، بین 1- و 1+ متغیر است.

ضریب 1+ به این معنی است که دو جفت ارز در 100% مواقع ، موافق یکدیگر حرکت مکنند در حالی که ضریب همبستگی 1- به معنی آن است که دو جفت ارز ، در 100% مواقع در جهت مخالف هم حرکت خواهند کرد. اما ضریب همبستگی 0 یعنی رابطه ی بین دو جفت ارز کاملا غیر قابل پیش بینی است و ممکن است در هر جهتی باشد.

ضرایب همبستگی EUR/USD با جفت ارزهای ماژور Major Currency Pairs

(بر پایه معاملات اخیر بازار فارکس)

شکل بالا نشان میدهد ، در طول یک ماه ، EUR/USD و GBP/USD همبستگی قوی و مثبت 0.95 را داشته اند. یعنی زمانی که EUR/USD افزایش قیمت را تجربه میکند ، GBP/USD نیز در 95% مواقع افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد. در شش ماه گذشته ضریب همبستگی میان این دو جفت ارز کمتر از 0.66+ بوده اما در بازه ی زمانی بلندتر ( یکسال) همواره دو جفت ارز همبستگی قوی و مداومی داشته اند. در مقابل ضریب همبستگی میان EUR/USD و USD/CHFدر هر بازه زمانی نزدیک به 1.00- بوده که یعنی هر زمان با افزایش قیمت EUR/USD ، جفت ارز USD/CHF افت قیمت را تجربه کرده است و حرکت آنها خلاف جهت یکدیگر بوده است. این رابطه حتی در دوره های طولانی تر نیز صادق است زیرا ارقام همبستگی تقریبا ثابت باقی می مانند. اما واضح است که این همبستگی ممکن است تغییر کند. که باعث میشود ضریب همبستگی حتی از قبل هم مهم تر شود. احساسات بازار و فاکتور های اقتصاد جهانی بسیار فعال هستند و میتوانند روزانه تغییر کنند. همبستگی امروز میان دو جفت ارز ممکن است با همبستگی بلندمدت بین دو جفت ارز مطابقت نداشته باشد. به همین دلیل است که آگاهی از همبستگی شش ماهه نیز بسیار مهم است چون دیدگاه واضخ تری از رابطه بین دو جفت ارز را ارائه میدهد و به عبارتی دقیق تر است. تغییرات ضرایب همبستگی به موارد مختلفی بستگی دارد مانند سیاست های پولی متفاوت یا تاثیر پذیری یک ارز از قیمت کالا ها .

چگونه از همبستگی Correlation استفاده کنیم

اول از همه ، همبستگی به شما کمک میکند از ورود به دو معامله که یکدیگر را خنثی میکنند جلوگیری کنید. با استفاده از سایت myfxbook میتوانید همبستگی جفت ارزها را در تایم فریمهای مختلف بررسی و مشاهده کنید. به عنوان مثال با دانستن اینکه EUR/USD و USD/CHF در 95% مواقع مخالف هم حرکت میکنند متوجه خواهید شد که باز کردن معامله خرید Long Position در هردو جفت ارز در واقع به مثابه باز نکردن معامله است چرا که همانطور که همبستگی نشان میدهد ، هنگامی که EUR/USD افزایش میابد در مقابل USD/CHF افت قیمت را تجربه میکند.

تنوع سازی یکی دیگر از فاکتور هایی است که باید به آن توجه کنیم.با توجه به اینکه همبستگی میان EUR/USD و AUD/USD کاملا 1+ نیست ، معامله گران میتوانند از هر دو ارز برای متنوع کردن ریسک های خود استفاده کنند. به عنوان مثال معامله گر در یک چشم انداز از افت قیمت دلار میتواند به جای باز کردن معامله خرید با حجم 2 لات Lot در EUR/USD ، دو معامله خرید هرکدام با حجم 1 لات Lot در EUR/USD و AUD/USD باز کند. همبستگی ناکامل بین دو جفت ارز امکان تنوع بیشتر و ریسک کمتری را فراهم میکند. علاوه بر این ، بانک های مرکزی استرالیا و اروپا تعصبات مختلفی در سیاست های پولی دارند ، بنابراین در صورت رشد دلار ، دلار استرالیا ممکن است کمتر از یورو تحت تأثیر قرار گیرد یا بالعکس.

از طرفی دیگر ،معامله گر میتواند از مقادیر مختلف Pip یا Point نیز بهره مند شود .

به عنوان مثال جفت ارز های EUR/USD و USD/CHF همبستگی کامل 1- دارند اما ارزش حرکت 1 Pip با حجم 1 لات در EUR/USD ، 10 دلار است در حالی که 1 Pip با همان حجم در USD/CHF 9.24 دلار ارزش دارد. این به این معنی است که معامله گران میتوانند از USD/CHF برای جلوگیری از ریسک ناشی از معامله کردن با EUR/USD استفاده کنند.

به عنوان مثال فرض کنیم معامله گری در پرتفوی خود دو معامله خرید همزمان با حجم 1 لات در EUR/USD و USD/CHF دارد.

هنگامی که EUR/USD ، 10 Pip افزایش میابد ، معامله گر 100 دلار در سود قرار میگیرد ، اما از آنجایی که USD/CHF 10 پیپ کاهش یافته ، ضرر 92.40 دلاری برآیند سود را به 7.60 دلار تبدیل میکند.

کرولیشن یا همبستگی جفت ارزهای فارکس چیست؟

کرولیشن یا همبستگی جفت ارزهای فارکس یکی از نکاتی است که هر معامله گر فارکس باید با آن آشنا بوده و در تحلیل‌های خود در فارکس از آن استفاده کند. همبستگی های جفت ارزهای فارکس با یکدیگر و حتی با کالاهای مختلف، باعث می‌شود تا دید بهتری از روند حرکت این جفت ارزها داشته باشید. در ادامه به صورت کامل به همبستگی جفت ارزهای فارکس خواهیم پرداخت و میزان این همبستگی ها را نیز اعلام خواهیم کرد.

همبستگی یا کرولیشن ارزها چیست؟

همبستگی یا کرولیشن ، یک رابطه مثبت یا منفی بین دو جفت ارز متفاوت می‌باشد.در همبستگی مثبت بین دو جفت ارز فارکس، دو جفت ارز مطابق و تقریبا هم شکل با یکدیگر حرکت می‌کنند. در همبستگی منفی دقیقا برعکس همبستگی مثبت می‌باشد و دو جفت ارز تقریبا برعکس یکدیگر حرکت می‌کنند. البته میزان مثبت بودن و یا منفی بودن همبستگی در دو جفت ارز، متغییر است و در جدول زیر می‌توانید این مقادیر را مشاهده کنید.

یکی دلایل ایجاد همبستگی بین دو جفت ارز متفاوت در فارکس این است که ارزهای موجود در این دو جفت ارز یکسان بوده و یا دارای اقتصادهای مشابهی باشند. به طور مثال در جفت ارز GBP/USD و EUR/USD ارز دلار در دو جفت ارز وجود دارد.

یکی از مزیت های همبستگی جفت ارزها در فارکس این است که می‌توانید از جفت ارزهای که همبستگی زیادی با جفت ارز معامله شده توسط شده استفاده کنید و آن جفت ارز را نیز معامله کنید. البته قدرت همبستگی جفت ارزها به ساعت و حجم معاملات روز نیز وابسته است و قبل از استفاده از کرولیشن جفت ارزهای فارکس به این نکته توجه کنید.

جدول همبستگی ارزها

همان طور که گفته شد، برخی جفت ارزها با یکدیگر همبستگی مثبت داشته و برخی همبستگی منفی دارند. این همبستگی به شرایط مختلفی بستگی دارند که در بیشتر مواقع به یک میزان هستند و می‌توان در جدول زیر این همبستگی ها را مشاهده کرد. از جدول زیر می‌توانید همبستگی جفت ارزهای فارکس را مشاهده کرده و به این نکته که یک جفت ارز با جفت ارز دیگر همبستگی مثبت دارد یا منفی، مطلع ک

خلاصه همبستگی جفت ارزهای فارکس

همان طور که توضیح داده شد، جفت ارزهای فارکس نسبت به یکدیگر دارای همبستگی مثبت و منفی هستند. این همبستگی دارای میزان مختلفی بوده و برخی جفت ارزها دارای بیشتری همبستگی و یا کمترین همبستگی نسبت به یکدیگر هستند. میزان همبستگی جفت ارزهای فارکس، کمک می‌کند تا متوجه شویم به چه مقدار بر یکدیگر تاثیرگذار هستند. همچنین کالاها نیز بر جفت ارزهای فارکس تاثیر گذاشته و از این طریق می‌توانید تحلیل های خوبی بر روی جفت ارزهای فارکس داشته باشید.

امیدواریم از توضیحات داده شده در رابطه با همبستگی و غیرهمبستگی جفت ارزهای فارکس لذت برده اید. اگر سوالی در رابطه با همبستگی یا کرولیشن در فارکس دارید، خوشحال می‌شویم تا در بخش نظرات این صفحه پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

ضریب همبستگی + مثال سهام خودرویی

ضریب همبستگی یک معیار آماری از قدرت رابطه بین حرکات نسبی دو متغیر است. از این ضریب در بورس، برای مقایسه سهام و یا شاخص های مختلف بسیار استفاده می شود. در این مقاله به صورت کاربردی و همراه با مثال این ضریب را برای شما تشریح کرده ایم.

مقادیر ضریب همبستگی بین ۱/۰- تا ۱/۰+ است. اگر عدد محاسبه شده بزرگتر از ۱/۰+ یا کمتر از۱/۰- به این معنی است که در اندازه گیری همبستگی خطایی رخ داده است. همبستگی ۱/۰- یک همبستگی منفی کامل را نشان می دهد، در حالی که همبستگی ۱/۰+ یک همبستگی مثبت کامل را نشان می دهد. همبستگی ۰/۰ هیچ رابطه خطی بین دو متغییر نشان نمی دهد.

از آمار همبستگی می توان در امور مالی و سرمایه گذاری استفاده کرد. به عنوان مثال، می توان ضریب همبستگی را برای تعیین سطح همبستگی بین قیمت نفت خام و قیمت سهام یک شرکت تولید کننده نفت محاسبه کرد. از آنجا که شرکت های نفتی با افزایش قیمت نفت سود بیشتری می کنند، همبستگی بین دو متغیر بسیار مثبت است.

درک ضریب همبستگی

چندین نوع ضریب همبستگی وجود دارد، اما یکی از رایج ترین آنها ضریب همبستگی پیرسون است. این امر قدرت و جهت رابطه خطی بین دو متغیر را اندازه گیری می کند. نمی تواند روابط غیر خطی بین دو متغییر را ثبت کند و نمی تواند بین متغیر های وابسته و مستقل تفاوت قائل شود.

میزان رابطه بر حسب میزان ضریب همبستگی در درجه متفاوت است. به عنوان مثال، مقدار۲/۰ نشان می دهد که بین دو متغیر همبستگی مثبت وجود دارد، اما ضعیف است و احتمالا بی اهمیت است. تحلیلگران برخی از زمینه های مطالعاتی تا زمانی که مقدار حداقل ۸/۰ فراتر نرود، همبستگی را مهم نمی دانند. با این حال، ضریب همبستگی با مقدار مطلق ۹/۰ یا بیشتر نشان دهنده ی یک رابطه بسیار قوی است.

سرمایه گذاران می توانند از تغییرات در آمار همبستگی برای شناسایی روندهای جدید در بازارهای مالی، اقتصاد و قیمت سهام استفاده کنند.

آمار همبستگی و سرمایه گذاری

همبستگی بین دو متغیر هنگام سرمایه گذاری در بازار های مالی بسیار مفید است. برای مثال، یک همبستگی می تواند در تعیین میزان عملکرد یک صندوق سرمایه گذاری نسبت به شاخص معیار خود، یا صندوق یا کلاس دارایی دیگر مفید باشد. با افزودن صندوق سرمایه گذاری متقابل کم یا وابسته منفی به سبد موجود، سرمایه گذار از مزایای تنوع برخوردار می شود.

به عبارت دیگر، سرمایه گذاران می توانند از دارایی ها یا اوراق بهادار همبسته منفی برای پرتفوی خود و کاهش ریسک بازار به دلیل نوسانات یا نوسانات شدید قیمت استفاده کنند. بسیاری از سرمایه گذاران ریسک قیمت یک پرتفوی را تحت پوشش قرار می دهند، که به طور موثر هر گونه سود یا زیان سرمایه ای را کاهش می دهد زیرا آنها سود سهام یا اوراق بهادار را می خواهند.

آمار همبستگی همچنین به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که زمان تغییر همبستگی بین دو متغییر را تعیین کنند. به عنوان مثال، سهام بانک ها به طور معمول با نرخ های بهره همبستگی بالایی دارند زیرا نرخ های وام اغلب بر اساس نرخ های سود بازار محاسبه می شود.

اگر قیمت سهام یک بانک در حال افزایش باشد در حالی که نرخ بهره در حال افزایش است، سرمایه گذاران می توانند بدانند که چیزی ناخواسته است. اگر قیمت سهام بانک های مشابه در این بخش نیز در حال افزایش است، سرمایه گذاران می توانند نتیجه بگیرند که کاهش سهام بانک به دلیل نرخ بهره نیست. در عوض، این بانک با عملکرد ضعیف به احتمال زیاد با یک مسئله داخلی و اساسی برخورد می کنند.

معادله ضریب همبستگی

برای محاسبه همبستگی محصول- لحظه پیرسون، ابتدا باید کوواریانس دو متغیر مورد نظر را تعیین کرد. در مرحله بعد، باید انحراف معیار هر متغییر را محاسبه کرد. ضریب همبستگی با تقسیم کوواریانس بر حاصلضرب انحراف استداندارد دو متغییر تعیین می شود.

xi: متغیر ایکس i ام

yi: متغیر وای i ام

x: میانگین متغیر x

y: میانگین متغیر y

منظور از ضریب همبستگی چیست؟

ضریب همبستگی نحوه حرکت یک متغیر در رابطه با دیگری را توصیف می کند. یک همبستگی مثبت نشان می دهد که این دو در یک جهت حرکت می کنند، هنگامی که آنها پشت سر هم حرکت کنند ۱/۰+ همبستگی دارند. ضریب همبستگی منفی به شما می گویند که آنها در جهت خلاف هم حرکت می کنند. همبستگی صفر نشان می دهد که هیچ ارتباطی وجود ندارد.

چگونه از ضریب همبستگی در سرمایه گذاری استفاده می شود؟

ضرایب همبستگی یک معیار آماری پرکاربرد در سرمایه گذاری است. آنها نقش بسیار مهمی در زمینه هایی مانند ترکیب سبد سهام، معاملات کمی و ارزیابی عملکرد ایفا می کنند. به عنوان مثال، برخی از مدیران سبد سهام بر ضرایب همبستگی دارایی های جداگانه در پرتفوی خود نظارت می کنند تا اطمینان حاصل شود که نوسان کلی سبد سهام آنها در محدوده قابل قبول حفظ می شود.

به طور مشابه، تحلیلگران گاهی از ضرایب همبستگی استفاده می کنند تا پیش بینی کنند که چگونه دارایی خاص تحت تاثیر یک عامل خارجی، مانند قیمت کالا یا نرخ بهره، تحت تاثیر قرار می گیرد.

در تمام بازار های دنیا این نکته حائز اهمیت است که وقتی می خواهیم سهمی را بخریم، باید وضعیت این سهم روبه رشد باشد تا ریسک معاملاتمان پایین تر بیاید.

برای بررسی این موضوع ابتدا نمودار شاخص کل را چک می کنیم که ببینیم در گذشته چه اصلاح هایی داشته است.

سپس قسمتی را که اصلاح شاخص شروع شده تا قسمتی که اصلاح به پایان رسیده مشخص می کنیم.

بعد بررسی می کنیم که آیا در زمانی که شاخص کل اصلاح داشته صنعت های مختلف نیز اصلاح داشته اند یا خیر. صنعت هایی که اصلاح کمتری نسبت به شاخص داشته اند می توانند حائز اهمیت باشند. برای تفکیک این صنعت ها بر روی گزینه compare (مقایسه) کلیک می کنیم.

با انتخاب این گزینه یک پنجره برایمان باز می شود در این پنجره شما می توانید به دلخواه یک حرف تایپ کنید. با تایپ حرف مورد نظر گزینه های متفاوتی بر روی صفحه نمایش داده می شود که با انتخاب گزینه شاخص تمامی شاخص ها را نشان می دهد.

شاخص ها را یک به یک با همین روش انتخاب می کنیم و نمودار آنها نمایش داده می شود. در بین این صنعت ها ۳ الی ۴ صنعت برای ما بیشتر اهمیت ندارد.

صنعت هایی را که نمودار آنها خیلی پایین تر از نمودار شاخص است پاک می کنیم. صنعت هایی را هم که خیلی بالاتر از نمودار شاخص هستند را نیز پاک می کنیم زیرا امکان دارد یک همبستگی منفی با شاخص داشته باشد. یعنی موقعی که شاخص بالا برود این ها نیز بالا بروند. پس ما به صنعت هایی که خیلی بالاتر از نمودار شاخص کل هستند اعتماد زیادی نمی کنیم، پس آنها را نیز پاک می کنیم.

صنایعی که پایین تر از نمودار شاخص هستند امکان دارد از لحاظ بنیادی ضعیف باشند چرا که تا شاخص یک همبستگی منفی کامل چیست؟ منفی شده است این صنعت ها دو برابر منفی شده اند. نهایتا هدف شناسایی صنعت هایی است که نمودار آنها به نمودار شاخص نزدیک است.

برای مثال ما در این مقاله صنعت خودرو را بررسی می کنبم.

برای پیدا کردن سهام های موجود در صنعت خودر ابتدا وارد سایت tsetmc.com می شویم.

در آنجا در سمت چپ بالای صفحه بر روی دیدبان بازار کلیک می کنیم. در آنجا تمامی صنعت ها و همه ی سهام های موجود در آن صنعت نمایش داده می شود .

سپس تک تک سهم های خودرویی را بر روی نمودار compare می آورم. با کلیک روی گزینه compare اسم سهام مورد نظر را وارد می کنیم و در دسته بندی بالای آن گزینه سهام را انتخاب می کنیم تا نمودار سهام مورد نظر نمایش داده شود. با نمایش تمامی سهام خودرویی آنهایی را که نمودارشان بالاتر و پایین تر است حذف می کنیم تا ۱ الی ۲ سهم باقی بماند.

سپس بررسی می کنیم که تا به امروز چند درصد سود داده اند. انتخاب ما سهام هایی است که از شاخص کل بورس بیشتر سود داده اند. هدف ما از این کار، پیدا کردن بهترین صنعت و بهترین سهام موجود در آن صنعت از طریق ضریب همبستگی شاخص است.

سوالات متداول

در ادامه سوالاتی که امکان دارد برای شما در رابطه با موضوع «ضریب همبستگی» به وجود بیاید، آماده کرده‌ ایم:

ضریب همبستگی چیست؟

ضریب همبستگی یک معیار آماری از قدرت رابطه بین حرکات نسبی دو متغیر است. مقادیر بین ۱/۰- تا ۱/۰+ است.

کاربرد ضریب همبستگی چیست؟

سرمایه گذاران می توانند از تغییرات در آمار همبستگی برای شناسایی روندهای جدید در بازارهای مالی، اقتصاد و قیمت سهام استفاده کنند.

فرمول ضریب همبستگی پیرسون چیست؟

برای محاسبه همبستگی محصول- لحظه پیرسون، ابتدا باید کوواریانس دو متغیر مورد نظر را تعیین کرد. در مرحله بعد، باید انحراف معیار هر متغیر را محاسبه کرد. ضریب همبستگی با تقسیم کوواریانس بر حاصلضرب انحراف استداندارد دو متغییر تعیین می شود.

برای ارتقای هرچه بیشتر مقالات رینگ اسپرت ، به خصوص مقالات بازارچک ، می توانید نظرات و سوالات خود را زیر این پست برای ما کامنت کنید.

همبستگی Correlation جفت ارزها چیست ؟ | مفهوم Correlation

آموزش بورس بین الملل - فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید.

همبستگی جفت ارزها در فارکس

همبستگی ارزی یا همبستگی فارکس یک معیار آماری است که نشان می دهد جفت ارزها از نظر ارزش با هم ارتباط دارند و با هم حرکتِ موافق یا مخالف دارند. تسلط و نظارت بر همبستگی ارزها برای معامله گران مهم است زیرا می تواند سطح ریسک آن ها را در هنگام معامله در بازار فارکس تحت تاثیر قرار دهد. در این مقاله، نحوه تعیین و محاسبه همبستگی فارکس، نحوه تأثیر آن بر معاملات و سیستم های معاملاتی و ابزارهایی که می توان برای ردیابی همبستگی ارزی استفاده کرد را بررسی خواهیم کرد.

همبستگی در معاملات فارکس

همبستگی ارزی بررسی ارتباط موافق ، مخالف یا خنثی در بین دو جفت ارز است. اگر در یک مدت زمان مشخص ، دو جفت ارز به طور همزمان حرکت صعودی داشته باشند، این نشان دهنده «همبستگی مثبت» است، در حالی که اگر یکی حرکت صعودی و دیگری حرکت نزولی داشته باشد، این یک «همبستگی منفی» است همبستگی منفی را می توان «همبستگی معکوس» نیز نامید . اگر این جفت ارزها به طور تصادفی بدون هیچ رابطه قابل تشخیصی حرکت کنند هیچ همبستگی بین آنها وجود ندارد. درک همبستگی ارز از آنجا برای معامله گران مهم است که اغلب بدون آگاهی بر روی 2 جفت ارزِ دارای همبستگی معامله یکسان باز میکنند و این شرایط دشواری ایجاد می کند.

مثال اول:

فرض کنید که یک معامله گر بر روی دو جفت ارز مختلف معامله ی buy باز میکند که با هم همبستگی منفی یا همبستگی معکوس دارند و مخالف جهت هم حرکت میکنند. در این حالت سودهای نمودار اول قطعا با ضررهای نمودار دوم جبران میشود، که این روش خود اغلب به عنوان یک استراتژی ریسک استفاده می شود.

مثال دوم:

فرض کنید که یک معامله گر بر روی دو جفت ارز مختلف معامله ی buy باز میکند که با هم همبستگی مثبت دارند و هم جهت حرکت میکنند. خرید دو جفت ارز همبسته ریسک و پتانسیل سود یا ضرر را دو برابر میکند، زیرا هر دو معامله در یک جهت حرکت میکنند. حرکت آن ها بدین صورت است که هر دو نمودار همزمان حرکت صعودی میکنند و همزمان نیز حرکت نزولی دارند. حال اگر تحلیل تریدر درست باشد هر دو معامله با هم سودده است و اگر تحلیل اشتباه باشد هر دو معامله با هم ضررده خواهد بود.

نحوه معامله ی جفت ارزهای دارای همبستگی

روش های زیادی وجود دارد که می توان از همبستگی ها به عنوان بخشی از استراتژی معاملات فارکس استفاده کرد، مانند پوشش ریسک. برای شروع معاملات جفت ارزهای دارای همبستگی تنها کاری که باید انجام دهید مراحل زیر را دنبال کنید:افتتاح یک حساب واقعی . از طرف دیگر، می توانید با پول مجازی در حساب معاملاتی دمو نیز تمرین کنید .

برای دریافت 15 درصد بونوس بر روی بروکر amarkets کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید.

با کمک وبسایت myfxbook میتوان همبستگی یا Correlation جفت ارزها را در قالبهای زمانی مختلف بررسی و مشاهده کرد.

1- به عنوان نمونه با علم بر اینکه دو جفت ارز EUR/USD و USD/CHF در 90درصد اوقات با یکدیگر Correlation منفی دارند و مخالف جهت یکدیگر پیشروی میکنند ملتفت میشوید که باز کردن معامله فروش SELL در هردو جفت ارز در واقع مانند باز نکردن پوزیشن است زیرا طبق قانون همبستگی ، هنگامی که جفت ارز EUR/USD حرکت صعودی انجام میدهد یک همبستگی منفی کامل چیست؟ در مقابل جفت ارز USD/CHF حرکت نزولی را در پیش دارد.

2- خرید EUR/USD و فروش AUD/USD یک همبستگی جزئی ایجاد می کند. این همبستگی جزئی است زیرا همبستگی فقط 75 درصد جهت است و همبستگی به دلیل بزرگی حرکت قیمت ها نیست، فقط جهت است.

3- در مورد GBP/USD و EUR/GBP ، همبستگی منفی وجود دارد. بنابراین، خرید یا فروش هر دو یک همبستگی ایجاد می کند. خرید GBP/USD در صورت افزایش GBP/USD سود خواهد داشت، اما این سودها با کاهش موقعیت EUR/GBP به دلیل همبستگی منفی جبران می شود. همبستگی جفت ارزها خود یک نوع تحلیل و سبک معاملاتی است چرا که تحلیل نمودار اول میتواند رفتار نمودار دوم را برای ما پیش بینی و مشخص کند و برعکس.

سیستم استراتژی همبستگی جفت ارزها

همبستگی به معامله گران اجازه می دهد تا با انجام معاملات دوم که در جهت مخالف موقعیت اول حرکت می کند، موقعیت های معاملاتی را تحت پوشش قرار دهند، زمانی که سود یک جفت با زیان دیگری جبران شود یا بالعکس. اگر معامله گر نمی خواهد از معامله ای خارج شود اما می خواهد ضرر خود را جبران یا کاهش دهد، «همبستگی» میتواند مفید باشد. دانش خود را درباره جفت ارزها و آن چه بر آن ها تأثیر می گذارد، مانند تورم، نرخ بهره و دیگر داده های اقتصادی، افزایش دهید. یک استراتژی همبستگی ارزی انتخاب کنید. این ایده خوبی است که از قبل یک استراتژی را ایجاد کنید . و به اندازه کافی بر روی آن تمرین کنید. ابزارهای مدیریت ریسک مانند دستورات ضرر و زیان را که می تواند برای مدیریت ریسک در بازارهای ناپایدار مفید باشد، بررسی کنید. به یاد داشته باشید که این موارد همیشه شما را در برابر خرابی یا لغزش بازار محافظت نمی کند.

Correlation جفت ارزها

مبحث همبستگی جفت ارزها در فارکس ، مبحثی است بسیار مهم که شاید کمتر به آن توجه میشود. برای یک تریدر حرفه ایی بودن لازم است که معامله گر همواره تاثیر پذیری پرتفوی خود را از نوسانات مداوم بازار بررسی کند. به خصوص اگر در بازار فارکس Forex Market فعالیت داشته باشد. از آنجا که در بازار فارکس ، ارز ها بصورت جفت قیمت گذاری میشوند، هیچ جفت واحدی کاملا مستقل از بقیه جفت ارزها معامله نمیشود. هنگامی که از این همبستگی Correlation میان جفت ارزها آگاه شوید میتوانید به طور کامل از عوامل تاثیر گذار بر پرتفوی خود اطلاع داشته باشید.

مفهوم همبستگی جفت ارزها | Currency Correlation

دلیل همبستگی متقابل بین ارز ها بسیار ساده است. اگر در حال ترید کردن پوند انگلستان British Pound در مقابل ین ژاپن Japanese Yen (GBP/JPY) باشید در واقع در حال معامله کردن مشتق های GBP/USD و USD/JPY هستید. بنابراین GBP/JPY باید تا حدودی با یکی مرتبط باشد، اگر با هیچ یک مرتبط نیست پس با دو جفت ارز دیگر مرتبط است. بنابراین همبستگی میان جفت ارزها بیشتر به دلیل جفت بودن آنهاست. هنگامی که برخی جفت ارز ها در حهت موافق یکدیگر حرکت میکنند ممکن است ارزهای دیگر مخالف هم حرکت کنند.

ضریب همبستگی The Correlation Coefficient جفت ارزها ، بین 1- و 1+ متغیر است.

ضریب 1+ به این معنی است که دو جفت ارز در 100% مواقع ، موافق یکدیگر حرکت مکنند در حالی که ضریب همبستگی 1- به معنی آن است که دو جفت ارز ، در 100% مواقع در جهت مخالف هم حرکت خواهند کرد. اما ضریب همبستگی 0 یعنی رابطه ی بین دو جفت ارز کاملا غیر قابل پیش بینی است و ممکن است در هر جهتی باشد.

ضرایب همبستگی EUR/USD با جفت ارزهای ماژور Major Currency Pairs

(بر پایه معاملات اخیر بازار فارکس)

شکل بالا نشان میدهد ، در طول یک ماه ، EUR/USD و GBP/USD همبستگی قوی و مثبت 0.95 را داشته اند. یعنی زمانی که EUR/USD افزایش قیمت را تجربه میکند ، GBP/USD نیز در 95% مواقع افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد. در شش ماه گذشته ضریب همبستگی میان این دو جفت ارز کمتر از 0.66+ بوده اما در بازه ی زمانی بلندتر ( یکسال) همواره دو جفت ارز همبستگی قوی و مداومی داشته اند. در مقابل ضریب همبستگی میان EUR/USD و USD/CHFدر هر بازه زمانی نزدیک به 1.00- بوده که یعنی هر زمان با افزایش قیمت EUR/USD ، جفت ارز USD/CHF افت قیمت را تجربه کرده است و حرکت آنها خلاف جهت یکدیگر بوده است. این رابطه حتی در دوره های طولانی تر نیز صادق است زیرا ارقام همبستگی تقریبا ثابت باقی می مانند. اما واضح است که این همبستگی ممکن است تغییر کند. که باعث میشود ضریب همبستگی حتی از قبل هم مهم تر شود. احساسات بازار و فاکتور های اقتصاد جهانی بسیار فعال هستند و میتوانند روزانه تغییر کنند. همبستگی امروز میان دو جفت ارز ممکن است با همبستگی بلندمدت بین دو جفت ارز مطابقت نداشته باشد. به همین دلیل است که آگاهی از همبستگی شش ماهه نیز بسیار مهم است چون دیدگاه واضخ تری از رابطه بین دو جفت ارز را ارائه میدهد و به عبارتی دقیق تر است. تغییرات ضرایب همبستگی به موارد مختلفی بستگی دارد مانند سیاست های پولی متفاوت یا تاثیر پذیری یک ارز از قیمت کالا ها .

چگونه از همبستگی Correlation استفاده کنیم

اول از همه ، همبستگی به شما کمک میکند از ورود به دو معامله که یکدیگر را خنثی میکنند جلوگیری کنید. با استفاده از سایت myfxbook میتوانید همبستگی جفت ارزها را در تایم فریمهای مختلف بررسی و مشاهده کنید. به عنوان مثال با دانستن اینکه EUR/USD و USD/CHF در 95% مواقع مخالف هم حرکت میکنند متوجه خواهید شد که باز کردن معامله خرید Long Position در هردو جفت ارز در واقع به مثابه باز نکردن معامله است چرا که همانطور که همبستگی نشان میدهد ، هنگامی که EUR/USD افزایش میابد در مقابل USD/CHF افت قیمت را تجربه میکند.

تنوع سازی یکی دیگر از فاکتور هایی است که باید به آن توجه کنیم.با توجه به اینکه همبستگی میان EUR/USD و AUD/USD کاملا 1+ نیست ، معامله گران میتوانند از هر دو ارز برای متنوع کردن ریسک های خود استفاده کنند. به عنوان مثال معامله گر در یک چشم انداز از افت قیمت دلار میتواند به جای باز کردن معامله خرید با حجم 2 لات Lot در EUR/USD ، دو معامله خرید هرکدام با حجم 1 لات Lot در EUR/USD و AUD/USD باز کند. همبستگی ناکامل بین دو جفت ارز امکان تنوع بیشتر و ریسک کمتری را فراهم میکند. علاوه بر این ، بانک های مرکزی استرالیا و اروپا تعصبات مختلفی در سیاست های پولی دارند ، بنابراین در صورت رشد دلار ، دلار استرالیا ممکن است کمتر از یورو تحت تأثیر قرار گیرد یا بالعکس.

از طرفی دیگر ،معامله گر میتواند از مقادیر مختلف Pip یا Point نیز بهره مند شود .

به عنوان مثال جفت ارز های EUR/USD و USD/CHF همبستگی کامل 1- دارند اما ارزش حرکت 1 Pip با حجم 1 لات در EUR/USD ، 10 دلار است در حالی که 1 Pip با همان حجم در USD/CHF 9.24 دلار ارزش دارد. این به این معنی است که معامله گران میتوانند از USD/CHF برای جلوگیری از ریسک ناشی از معامله کردن با EUR/USD استفاده کنند.

به عنوان مثال فرض کنیم معامله گری در پرتفوی خود دو معامله خرید همزمان با حجم 1 لات در EUR/USD و USD/CHF دارد.

هنگامی که EUR/USD ، 10 Pip افزایش میابد ، معامله گر 100 دلار در سود قرار میگیرد ، اما از آنجایی که USD/CHF 10 پیپ کاهش یافته ، ضرر 92.40 دلاری برآیند سود را به 7.60 دلار تبدیل میکند.