بررسی موارد استفاده از اندیکاتور

زمانی که خط تکانسن، کیجونسن را رو به بالا قطع کند، یک سیگنال خرید و زمانی که Tenkan-sen، خط Kijun-sen را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش خواهیم داشت. برای اطمینان بیشتر می‌توانید این شرایط را با جهت خط چیکو اسپن مقایسه کنید. معامله‌گرانی که از اندیکاتور ایچیموکو استفاده می‌کنند، فقط در شرایطی معامله خواهند کرد که سیگنال تقاطع تنکانسن و کیجونسن با خط چیکو هم جهت باشد.

اندیکاتور atr چیست؟آموزش ترسیم+تنظیمات+بررسی کاربرد (ویدئوآموزشی)

اندیکاتور atr (بخوانید ای تی آر) مخفف Average true range و یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. در کل اندیکاتورها ابزارهای کمکی هستند که شما بر روی نمودار یا چارت معاملاتی ترسیم می‌کنید تا به شما در تشخیص خصوصیاتی مانند جهت روندها و قدرت و ضعف آنها، نقاط حمایت و مقاومت و غیره کمک کنند. سپس بر اساس این تخمین‌ها شما نقاط ورود و خروج از معاملات، میزان معامله (اندازه هر موقعیت) و دیگر تصمیمات را اتخاذ می‌کنید. اندیکاتور atr را می‌توان «میانگین بازه واقعی» ترجمه کرد. علت این نامگذاری به کارکرد این اندیکاتور برمی‌گردد که با دو چیز سر و کار دارد: بازه‌های نوسان قیمت و متوسط این نوسانات.

آموزش اندیکاتور atr (ویدئو)

در این فیلم کوتاه می‌توانید به سادگی فرا بگیرید که چگونه اندیکاتور atr را ترسیم کنید، تنظیمات بهینه را روی آن اعمال کرده و سپس از آن سیگنال بگیرید.

معرفی اندیکاتور atr

در هر نمودار معاملاتی با مفهومی به نام نوسانات یا volatility سر و کار داریم. به بیان ساده، نوسان قیمت به بالاترین و پایین‌ترین نقاطی اشاره می‌کند که قیمت در هر دوره به آن می‌رسد و بازه نوسان همان اختلاف این بالاترین نقطه (سقف) و پایینترین نقطه (کف) قیمت در آن دوره است. زمانی که می‌گوییم نوسانات بازار در حال افزایش است یعنی فاصله این نقاط کف و سقف دارد بیشتر می‌شود و برعکس، زمانی که این فاصله کاهش یابد می‌گوییم که نوسانات یا volatility کمتر شده است.

برای کار با اندیکاتور atr درک مفهوم نوسانات ضروری است، چون به عنوان یک معامله‌گر شما معمولا سعی دارید در این نقاط کف و سقف دست به خرید یا فروش بزنید. کار اصلی اندیکاتور atr این است که به شما کمک کند حدس بزنید این کف‌ها و سقف‌ها قرار است در کجا تشکیل شوند.

در اوایل پیدایش، اندیکاتور atr فقط در بازارهای کالاها یا commodities استفاده می‌شد، اما امروزه در دیگر بازارهای معاملاتی نیز از آن استفاده می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور atr

اول از هر چیز خیالتان راحت باشد که نیازی نیست خود شما اندیکاتور atr را محاسبه کنید، چون تمامی پلتفرم‌های معاملاتی این اندیکاتور را برای شما رسم می‌کنند و فقط نیاز دارید که آنرا تنظیم کنید. اما ارائه روش محاسبه اندیکاتور در اینجا علت دارد: اگر بدانید که اساسا این اندیکاتور بر چه اساسی محاسبه می‌شود، درک بهتری از آن خواهید داشت و در واقع بهتر می‌توانید حرکات و تغییرات اندیکاتور را بخوانید و تفسیر کنید.

همانطور که گفتیم atr به معنای میانگین بازه حقیقی است، پس در اولین مرحله باید بازه حقیقی یا True Range محاسبه شود تا در مرحله بعدی بتوان میانگین آنرا به دست آورد. بازه بررسی موارد استفاده از اندیکاتور عادی در هر دوره (مثلا یک روز) بسیار ساده است و صرفا کافی است که اختلاف قیمت سقف و کف در آن دوره را به دست آورید. اما محاسبه بازه حقیقی کمی پیچیده‌تر است. به طور کلی بازه حقیقی بزرگترین مقدار این سه است:

• حداکثر (ماکزیمم) مقدار قیمت سقف منهای قیمت کف؛
• قدر مطلق سقف منهای قیمت پایانی؛
• قدر مطلق کف منهای قیمت پایانی.

همانطور که گفتیم از سه مقدار بالا هر کدام که بزرگتر باشد، به عنوان بازه حقیقی یا True Range تعیین می‌شود.

به زبان ریاضی، فرمول محاسبه بازه واقعی یا TR و میانگین بازه حقیقی یا atr به شرح زیر است:

• TR_i یک بازه واقعی مشخص است.
• n تعداد دوره‌ها است.
• Cp قیمت پایانی (قیمت بسته‌شدن معاملات) در هر دوره است.

اضافه کردن اندیکاتور atr به نمودار و تنظیمات آن در متاتریدر

شما ممکن است از پلتفرم‌ متداولی مانند متاتریدر یا هر پلتفرم دیگری استفاده کنید، اما در کل روند اضافه کردن این اندیکاتور در تمامی پلفترم‌ها کم و بیش مشابه است.

در پلفترم متاتریدر از مسیر زیر می‌توان اندیکاتور atr را به نمودار معاملات اضافه کرد:

Insert > Indicators > Oscillators > Average True Range

در پنجره بعدی تنظیمات کلی اندیکاتور قابل دسترس است. گزینه Period تعداد دوره‌هایی است که قرار است اندیکاتور برای آن محاسبه شود. در این نمودار چهارچوب زمانی یا تایم فریم ما روزانه است، یعنی هر یک از شمع‌های نمودار پرایس اکشن یک روز را نشان می‌دهند. پس اندیکاتور برای ۱۴ روز محاسبه و ترسیم می‌شود.

اگر قصد داشته باشید تا در بازه زمانی کوتاه‌تری معامله کنید می‌توانید مقدار دوره را کمتر انتخاب کنید. در مقابل اگر قصد داشته باشید در بازه طولانی‌تری معامله کنید می‌توانید مقدار دوره را افزایش دهید.

در اینجا ما تنظیمات را به حالت پیشفرض روی ۱۴ دوره رها کرده و اندیکاتور را ترسیم می‌کنیم. برای دید بهتر، رنگ آنرا زرد انتخاب کرده و ضخامت خط را از مستطیل سمت راست افزایش می‌دهیم.

اگر این مراحل را انجام دهید، اندیکاتور به صورت زیر روی نمودار ترسیم می‌شود. توجه بررسی موارد استفاده از اندیکاتور کنید که اندیکاتورهایی مانند atr که به دسته نوسانگرها یا Oscillators تعلق دارند معمولا زیر نمودار رسم می‌شوند، بر خلاف اندیکاتورهای روند که روی خود نمودار رسم می‌شوند.

چرا و چگونه از اندیکاتور atr در معامله استفاده کنیم؟

حال که می‌دانیم کاربرد اصلی اندیکاتور atr نشان دادن محدوده نوسانات قیمت است، می‌توانیم درباره نحوه استفاده از آن صحبت کنیم. اول از هر چیز باید توجه کنید که اندیکاتور atr در کل شاخصی نسبی است، یعنی همیشه باید آنرا با مقادیر پیشین مقایسه کنید تا حدس بزنید که نوسانات بازار چه وضعیتی دارند. به این علت ممکن است دو شخص متفاوت از یک مقدار اندیکاتور برداشت‌های متفاوتی داشته باشند.

اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتور atr در تعیین نقاط خروج از یک موقعیت است. خروج از موقعیت یا بستن موقعیت به چه معناست؟ فرض کنید که شما در فارکس به میزان مشخصی در جفت‌ارز EURUSD دست به خرید زده‌اید. پس اکنون شما در این جفت‌ارز یک موقعیت باز یا اصطلاحا وارد یک موقعیت شده‌اید. این موقعیت باید زمانی به فروش برسد یا اصطلاحا بسته شود تا به علت افزایش ارزش برای شما سود بیاورد و یا به سبب کاهش ارزش باعث زیان شود.

از طرف دیگر ممکن است در نقطه‌ای دست به فروش بزنید با این امید که با قیمتی پایینتر دوباره آنرا بخرید (و سپس با افزایش قیمت بفروشید). در این حالت نیز هنگام فروش شما وارد یک موقعیت شده‌اید و زمانی که دست به خرید بزنید، آن موقعیت را بسته‌اید یا از آن خارج شده‌اید.

اندیکاتور atr به شما کمک می‌کند تا فارغ از این که در کجا وارد یک موقعیت شده‌اید، تشخیص بدهید که در کجا از آن خارج شوید.

استفاده از اندیکاتور atr برای تعیین حد ضرر یا stop loss

برای مثال، در تکنیکی که به آن «خروج چلچراغی» یا Chandelier Exit می‌گویند از این اندیکاتور استفاده می‌شود. در این تکنیک شما مقدار atr را برای نقطه‌ای به دست می‌آورید و سپس حد ضرر دنباله‌دار یا Trailing Stop Loss را به عنوان مضربی از آن تعریف می‌کنید. خب در اینجا بهتر است مفهوم حد ضرر دنباله‌دار را به طور خلاصه توضیح دهیم.

حد ضرر معمولی به معنای این است که شما نقطه مشخصی را به عنوان جایی تعیین می‌کنید که اگر قیمت به آن رسید، دست به فروش بزنید. این حد ضرر می‌تواند در پلتفرم معاملاتی تنظیم شود تا با کاهش قیمت به صورت خودکار اجرا شود و یا می‌توانید خودتان دستی آنرا اجرا کنید.

مثلا اگر قیمت کنونی جفت‌ارز EURUSD برابر با ۱.۳۰۰۰ باشد و شما دست به خرید بزنید، شما می‌توانید حد ضرر را در نقطه ۱.۲۹۹۰ قرار دهید. در این صورت اگر قیمت ۱۰ پیپ کاهش یابد و به ۱.۲۹۹۰ برسد دستور فروش اجرا می‌شود.

حد ضرر دنباله‌دار نیز همین کاربرد را دارد، اما به عنوان میزان زیان یا درصد آن تعریف می‌شود و از این رو اگر قیمت به نفع شما حرکت کند حد ضرر هم در جهت آن حرکت می‌کند.

مثلا فرض کنید در مثال بالا هنگامی که دست به خرید می‌زنید قیمت در نقطه ۱.۳۰۰۰ قرار دارد و شما حد ضرر دنباله‌دار را به میزان ۱۰ پیپ و یا درصدی خاص تعیین می‌کنید، یعنی می‌گویید که فرضا اگر قیمت ۱۰ پیپ کاهش یافت دستور فروش اجرا شود.

در این صورت اگر رفتار قیمت به نفع شما عمل کند و مثلا قیمت از این نقطه ۲۰ پیپ بالاتر برود و به ۱.۳۰۲۰ برسد، حد ضرر شما نیز ۲۰ پیپ بالا می‌رود و به ۱.۳۰۱۰ می‌رسد. اما اگر قیمت کاهش بیابد و در واقع پرایس اکشن به ضرر شما عمل کند، حد ضرر در همان ۱.۲۹۹۰ باقی می‌ماند.

پس در تکنیک خروج چلچراغی، ابتدا بالاترین سقفی که از زمان باز کردن موقعیت ثبت شده را نگاه می‌کنیم، سپس حد ضرر دنباله‌دار را نسبت به آن سقف تعیین می‌کنیم (به عنوان نقطه خروج). فاصله این حد ضرر از سقف مذکور، مضربی از اندیکاتور atr است، مثلا می‌تواند یک برابر، دو برابر یا سه برابر آن و یا بیشتر باشد.

مثلا اگر ما در نقطه ۱.۳۰۰۰ وارد معامله شویم و سپس بالاترین سقفی که قیمت ثبت می‌کند برابر با ۱.۳۰۵۰ باشد و اندیکاتور atr مقدار ۰.۰۰۹۴ داشته باشد، می‌توانیم نقطه خروج را بدین صورت تعیین کنیم: ابتدا مقدار atr را در رقم مد نظر ضرب می‌کنیم (مثلا اگر در ۲ ضرب کنیم مقدار ۰.۰۱۸۸ به دست می‌آید). سپس این مقدار را از بالاترین سقف (۱.۳۰۵۰) کم می‌کنیم که برابر با ۱.۲۸۶۲ می‌شود. حد ضرر دنباله‌دار را در همین جا، یعنی ۱.۲۸۶۲ قرار می‌دهیم.

آیا اندیکاتور atr روند را نشان می‌دهد؟

کاربرد اصلی اندیکاتور atr پیشبینی و تشخیص روندها نیست و به عبارت دیگر به شما نمی‌گوید که قرار است نمودار به کدام سو شاهد شکست باشد. اما می‌توان بر اساس این اندیکاتور روی روندها شرط بست. برای این کار شما می‌توانید مقدار اندیکاتور atr را به قیمت پایانی یک روز (یا دوره) اضافه کنید تا مثلا رقم الف به دست آید. سپس در روز بعد اگر قیمت از حد الف بالاتر رفت، دست به خرید بزنید.

منطق این روش این است که اگر قیمت پایانی امروز بالاتر از قیمت پایانی دیروز به علاوه مقدار atr باشد، می‌توان گفت که نوسانات بازار دچار تغییر شده است. در این حالت اگر شما دست به خرید بزنید دارید روی ایجاد روند صعودی شرط‌بندی می‌کنید و اگر دست به فروش بزنید، شرط خود را روی روند نزولی بسته‌اید.

طبیعتا برای این که تشخیص بدهید آیا روند قرار است صعودی یا نزولی باشد، می‌توانید از تحلیل پرایس اکشن و الگوهای شمعی و همچنین اندیکاتورهایی که در تشخیص روند به شما کمک می‌کنند استفاده کنید.

نوسان‌گیری با اندیکاتور atr

به طور کلی اندیکاتور atr به شما می‌گوید که میانگین نوسانات قیمت در هر بازه زمانی چقدر بوده است و بدین ترتیب به شما کمک می‌کند که صحیح یا کاذب بودن بعضی سیگنال‌ها را بهتر تشخیص دهید و یا بدانید که به چه میزان باید در ورود به موقعیت‌ها احتیاط کنید.

فرض کنید که مقدار اندیکاتور atr حاکی از این است که در دوره‌ای ۱۰ روزه قیمت در بازه‌ی ۵۰ پیپ نوسان داشته است. حال بدون این که رویداد بنیادی (فاندمنتال) خاصی اتفاق افتاده باشد-مثلا آمار یا گزارشی تاثیرگذار منتشر شده باشد، اتفاق خاصی در حوزه اقتصاد افتاده باشد و غیره-که بتواند موجب افزایش پایدار قیمت شود، ناگهان شاهد بالاتر رفتن قیمت به میزان 80 یا ۱۰۰ پیپ هستید که اختلاف قابل توجهی با مقدار عادی دارد.

در چنین حالتی شاید فکر کنید که ممکن است این افزایش قیمت ادامه پیدا کند، اما از طرف دیگر می‌بینید که قیمت به طور میانگین در بازه ۵۰ پیپ نوسان داشته و بدین ترتیب، این افزایش ۷۰ پیپ با رفتار عادی قیمت متفاوت است. پس باید یا این سیگنال خرید صرفنظر کنید و یا اگر هم تصمیم گرفته‌اید که روی افزایش قیمت شرط ببندید، در این کار احتیاط به خرج دهید.

برعکس این شرایط هم صادق است. اگر کاهش قیمت خارج از بازه atr باشد و فکر کنید که زمان خوبی برای فروش است، منطق حکم می‌کند که با احتیاط بیشتری تصمیم به فروش بگیرید چون ممکن است این کاهش ناگهانی گذرا باشد و دوباره نمودار به بازه معمول خود که توسط atr تعریف شده برگردد.

محدودیت‌های اندیکاتور atr

مانند تمام متدها، اندیکاتور atr نیز کامل نیست و نقاط ضعفی دارد. برجسته‌ترین محدودیت اندیکاتور atr این است که مقداری نسبی است و نه مطلق، یعنی atr هر روز بر حسب مقادیر دوره‌های پیش محاسبه می‌شود. در چنین اندیکاتورهایی تنوع و تفاوت برداشت‌ها و تعبیرها بیشتر است چون ممکن است شخصی میزان نوسانات را حاکی از شکست قابل توجه در قیمت بداند و انتظار ایجاد روندی خاص یا تغییر روند را داشته باشد، اما شخص دیگری ممکن است خلاف این دیدگاه را داشته باشد.

در کل قانون مشخصی وجود ندارد که به شما بگوید چه مقداری از atr به معنای رخدادی معنادار در نمودار معاملاتی است و خود شما هستید که باید بر حسب دوره‌های قبلی این را حدس بزنید.

محدودیت دیگر اندیکاتور atr این است که اساسا بازه‌ی معمول نوسانات قیمت را نشان می‌دهد و نه جهت روندها را؛ و به این علت ممکن است گاهی درک سیگنال‌های آن دشوار باشد. به خصوص زمانی که به نقطه معکوس شدن روندها برسیم (که اصطلاحا به نقاط محوری یا pivot مشهور هستند) ممکن است این اندیکاتور چندان قابل اتکا نباشد.

فرضا ممکن است در یک دوره پرایس اکشن حرکت بزرگی بر خلاف روند حاکم داشته باشد و به دنبال آن مقدار atr نیز افزایش بیابد و در نتیجه چندان نتوان برای تشخیص این که آیا قرار است روند قدیمی معکوس شود به آن اتکا کرد. در کل اندیکاتورهای نوسانگر در مقابل تغییرات بزرگ قیمت دچار ضعف هستند و در چنین نقاطی از دقت و اطمینان‌پذیری آنها کاسته می‌شود.

در کل می‌توان از اندیکاتورهای دیگری در کنار atr استفاده کرد تا دقت سیگنال‌های ما افزایش یابد.

جمع‌بندی اندیکاتور atr

در این مقاله اندیکاتور atr را بررسی کردیم. دیدیم که این اندیکاتور در کل به نوسانگرها تعلق دارد، دسته‌ای از اندیکاتورها که در پایین نمودار رسم می‌شوند. از اندیکاتور atr می‌توان در بازارهای سهام، فارکس، کالاها و غیره استفاده کرد.

یکی از اصلی‌ترین تکنیک‌های استفاده از این اندیکاتور استفاده از آن برای تعیین حد ضرر با استفاده از حد ضرر دنباله‌دار یا trailing stop loss است. همچنین با این اندیکاتور تا حدی می‌توان حدس زد که نوسانات قیمتی که خارج از روند معمول هستند تا چه حد قابل اتکا می‌باشند.

در پایان پیشنهاد می‌کنم که ویدیوی آموزشی اندیکاتور را هم مشاهده کنید تا به طور دقیق‌تر با استفاده از آن در پلتفرم‌های معاملاتی آشنا شوید.

اندیکاتور چیست؟ با انواع آن آشنایی دارید؟

وارن بافت جمله معروفی دارد که می‌گوید سهام را به روشی که می‌خواهید خانه بخرید خریداری کنید؛ آن را بررسی موارد استفاده از اندیکاتور بفهمید و دوست داشته باشید که در صورت عدم وجود بازار، هنوز هم از داشتن آن راضی باشید، یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای فهمیدن سهام تحلیل آن به روش تکنیکال با کمک ابزارهایی از جمله اندیکاتور است.

اگر تاکنون پیش آمده که به نمودار قیمت یک سهم نگاه کنید و تلاش کنید آن را حتی به ساده‌ترین شکل ارزیابی کنید می‌توان گفت شما تحلیل تکنیکال انجام داده‌اید. تحلیل تکنیکال همین‌قدر ساده و همین‌قدر پیچیده است. به طور کلی اگر داریم از ارزیابی سرمایه‌گذاری بررسی موارد استفاده از اندیکاتور با تکیه بر تجزیه و تحلیل روندهای آماری مثل قیمت و حجم معاملات حرف می‌زنیم به این معنی است که ما از تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنیم.

طبق تعریف دقیق در امور مالی هر گونه محاسبات ریاضی که روی تاریخچه قیمت، حجم معاملات یا مواردی از این دست صورت بگیرد و هدف آن پیش‌بینی برای بازار مالی باشد تحلیل تکنیکال است.

برخلاف تحلیل بنیادی که ارزش سهام را بر اساس داده‌های اقتصادی ارزیابی می‌کند، تحلیل تکنیکال روی الگوهای نوسانات قیمت، سیگنال‌های معاملاتی و ابزارهایی از این دست تمرکز می‌کند تا درباره چیزهایی مثل قدرت یا ضعف یک سهم نظر بدهد.

معامله‌گران موفق همیشه به دنبال نشانه‌ها هستند. اندیکاتور تلاش می‌کند این نشانه‌ها را به شکل ساده‌ای به شما نشان بدهد. اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند برای خود استراتژی معاملاتی انتخاب کنند و آن‌ها را از انجام محاسبات پیچیده بی‌نیاز می‌کنند. اندیکاتور بر پایه این ایده بنا می‌شود که قیمت با گذشته خودش پیوستگی معناداری دارد. در شالوده اندیکاتور تلاش می‌شود که بر اساس اطلاعات مربوط به گذشته قیمت، رفتار احتمالی آینده آن پیش‌بینی شود.

مثلا عموم سرمایه‌گذارها استراحت یا درجا زدن قیمت را دوست ندارند و علاقه‌مند هستند زودتر نشانه‌های مربوط به آن را ببینند. با شما تصمیم گرفته‌اید سهمی را بفروشید اما مطمئن نیستید در چه نقطه‌ای بهتر است این کار را انجام بدهید. در این موارد اندیکاتورها هستند که به کمک شما می‌آیند.

طبق روایت‌هایی بیش از ۱۰۰ هزار اندیکاتور وجود دارد که هر کدام توسط افراد مختلفی ابداع و توسعه داده شده است.

اندیکاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند برای خود استراتژی معاملاتی انتخاب کنند و آن‌ها را از انجام محاسبات پیچیده بی‌نیاز می‌کنند. اندیکاتور بر پایه این ایده بنا می‌شود که قیمت با گذشته خودش پیوستگی معناداری دارد. در شالوده اندیکاتور تلاش می‌شود که بر اساس اطلاعات مربوط به گذشته قیمت، رفتار احتمالی آینده آن پیش‌بینی شود

کاربرد اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

به طور کلی وقتی می‌خواهیم سهمی را به صورت تکنیکال بررسی کنیم، ۲ کاربرد برای اندیکاتورها وجود دارد. حالت اول وقتی است که ما می‌خواهیم از رفتار قیمت و کیفیت الگوهای قیمت مطمئن شویم. حالت دوم وقتی است که ما به دنبال سیگنال‌های خرید یا فروش هستیم.

اندیکاتورها به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شوند؟

دسته‌بندی اندیکاتورها به ویژه زمانی که شما قصد استفاده از دو اندیکاتور کنار هم را دارید اهمیت زیادی دارد. اگر بخواهیم به شکل جامع نگاه بکنیم با توجه به ماهیت اندیکاتور چند دسته‌بندی برای آن وجود دارد. یکی از معروف‌ترین دسته‌بندی‌ها اندیکاتورها را بر اساس عملکردشان در 4 دسته قرار می‌دهد.

1. دسته اول اندیکاتور ترند یا روند هستند. این بررسی موارد استفاده از اندیکاتور دسته اندیکاتورها همان‌طور که از نامشان پیداست می‌توانند به ما بگویند که بازار اکنون در وضعیت صعودی قرار دارد یا نزولی. اندیکاتورهایی مثل Moving average و MACD دراین دسته قرار می‌گیرند.
2. دسته بعدی اندیکاتور مومنتوم نام دارند. اگر ما با کمک یک اندیکاتور روند می‌توانیم صعودی یا نزولی بودن بازار را تشخیص بدهیم، یک اندیکاتور مومنتوم می‌تواند قدرت این روند را به ما نشان بدهد. اندیکاتورهایی از جمله RSI و مومنتوم در این دسته قرار می‌گیرند. این اندیکاتورها می‌توانند اگر سهمی خیلی فروش رفته یا خیلی خریداری می‌شود به ما نشان بدهند.
3. سومین دسته اندیکاتور حجم هستند. همان طور که می‌شود حدس زد این اندیکاتورها به ما می‌گویند که چه مقدار و حجمی از یک سهم معامله شده است. یک اندیکاتور مهم در این دسته اندیکاتور OBV است.
4. چهارمین و آخرین دسته‌بندی اندیکاتور نوسان هستند. این دسته اندیکاتورها به ما نشان می‌دهند که محدوده نوسانی قیمت چقدر است. برای مثال اگر ما مشاهده کنیم که شمع قیمت یک روز خارج از محدوده نوسان زده شده است آن را به عنوان یک سیگنال در نظر می‌گیریم.

اندیکاتور پیشرو و پیرو چیست؟

یکی دیگر از دسته‌بندی‌های اندیکاتورها بر اساس زمان ارائه سیگنال است. در این دسته‌بندی ۲ دسته اندیکاتور پیشرو و پیرو وجود دارد.

1. اندیکاتورهای پیشرو همان‌طور که از نامشان پیداست نوسانات و تغییراتی که ممکن است ایجاد شود را حدس می‌زنند. این نوع اندیکاتورها می‌توانند تغییرات در روند قیمت را قبل از وقوع آن پیش‌بینی کنند. پس اگر به دنبال این هستیم که برآوردی از تحرکات آینده یک سهم داشته باشیم اندیکاتورهای پیشرو به کار ما می‌آید. البته می‌شود انتظار داشت ریسک نیز در چنین شرایطی بالاتر می‌رود و شما همیشه باید مراقب سیگنال‌های کاذبی که از سوی این دسته اندیکاتور ارسال می‌شود باشید. حرفه‌ای‌های بازار برای کاهش ریسک در چنین موقعیت‌هایی از این دسته اندیکاتورها در کنار ابزارهای دیگر از جمله شمع‌های ژاپنی استفاده می‌کنند. به طور کلی به سیگنال‌هایی که از طرف اندیکاتورهای پیشرو ارائه می‌شود سیگنال‌های پیش‌بینی‌کننده گفته می‌شود. از معروف‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای پیشرو می‌توان به شاخص مقاومت نسبی یا RSI اشاره کرد.
2. اندیکاتورهای تاخیری یا پیرو نوع دیگر اندیکاتورها هستند. محاسبات این اندیکاتورها بر اساس اطلاعات گذشته قیمت صورت می‌گیرد. این نوع از اندیکاتورها روی نمودار قیمت سوار می‌شوند و اطلاعاتی مانند میانگین قیمت، واگرایی و قدرت روند را با تاخیر تشخیص می‌دهند. برخلاف اندیکاتورهای پیشرو، یک اندیکاتور پیرو زمانی به شما سیگنال ارایه می‌دهد که اتفاقی در نمودار قیمت رخ داده باشد.

قالب‌های استفاده از اندیکاتورها در کنار هم

در مورد دسته‌بندی اندیکاتورها توصیه می‌شود از اندیکاتورهایی که در یک دسته‌بندی قر ار دارند استفاده نشود. برای مثال اگر با کمک یک اندیکاتور روند متوجه صعودی شدن بازار شدیم، برای بالا بردن دقت قضاوتمان نباید از اندیکاتور دیگری در دسته روند استفاده کنیم. همچنین حرفه‌ای‌ها تاکید می‌کنند هرگز از تعداد زیادی اندیکاتور در کنار هم استفاده نکنید. برخی الگوها میان معامله‌گران محبوب و پرکاربرد است که این‌هاست؛

• اندیکاتور روند+اندیکاتور مومنتوم
• اندیکاتور ترند+اندیکاتور حجم
• اندیکاتور مومنتوم+اندیکاتور نوسان

انواع اندیکاتور

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند و در دوره‌های زمانی مختلفی طراحی شده‌اند. از میان آن‌ها برخی جایگاه ویژه‌ای میان معامله‌گران باز کرده‌اند. یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها اندیکاتور RSI است. این اندیکاتور در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد و نموداری است که بین 0 و 100 نوسان می‌کند. به طور کلی وقتی این شاخص روی عدد بالای 70 باشد اشباع خرید و وقتی زیر 30 باشد اشباع فروش را نشان می‌دهد. حرفه‌ای‌ها در استفاده از RSI ریسک آن را در نظر گرفته و بیشتر به عنوان یک تکنیک برای پیدا کردن نقطه خرید یا فروش در کنار دیگر اندیکاتورها از آن بهره می‌برند.

دیگر اندیکاتور پرکاربرد و مهم Moving Average است. 2 کاربرد کلی برای این اندیکاتور وجود دارد که مورد اول پیدا کردن سطوح حمایت و مورد دوم گرفتن سیگنال است. باید در نظر داشت که توصیه می‌شود این ابزارها به شکل داینامینک مورد استفاده قرار گرفته و تفاوت‌های سهم‌ها در آن در نظر گرفته شود. در مورد میانگین‌های متحرک هر گاه دو میانگین یکدیگر را قطع کنند یا قیمت و میانگین‌ها با یکدیگر برخورد داشته باشند یک سیگنال برای معامله‌گر محسوب می‌شود. همچنین نقش مهمی برای میانگین‌های متحرک 100 و 200 روزه به عنوان سطوح مقاومت و حمایت در نظر گرفته می‌شود.

یکی از کاربردهای اندیکاتورها این است که می‌توانند به ما نشان بدهند در چه محدوده‌هایی قیمت بیش از حد خرید یا فروش شده و احتمال خستگی یا برگشت قیمت از این محدوده‌ها وجود دارد. در بازار سهام در مواقع زیادی برگشت‌های بزرگ بازار تحت تاثیر کم آوردن قیمت رخ می‌دهد

اندیکاتور پرکاربرد دیگر اندیکاتور MACD است. این اندیکاتور از میله‌های عمودی موسوم به هیستوگرام و از یک خط چین موسوم به خط سیگنال تشکیل شده است. در تنظیمات این اندیکاتور 3 جز وجود دارد که هر کدام میانگین تعداد روز مشخصی از معاملات را نشان می‌دهد. کاربرد اصلی MACD در الگوهایی است که در آن شکل می‌گیرد. سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند با یافتن و تشخیص این الگوها بتوانند آنچه که در بطن بازار در حال رخ دادن است را متوجه شوند. این الگوها الگوی سروشانه و سقف و کف دوقلو هستند. برای مثال اگر یک معامله‌گر در روند صعودی الگوی سر و شانه را در اندیکاتور MACD مشاهده کند به آن به چشم یک علامت خطر نگاه می‌کند که خریداران زور کافی را برای ادامه دادن روند صعودی ندارند. کاربرد دیگر این اندیکاتور واگرایی‌ها است. هر وقت روند قیمت یک چیز را به ما نشان داده اما ابزار تحلیل تکنیکال چیزی کاملا متضاد را نشان بدهد می‌گوییم شرایط واگرایی رخ داده است. واگرایی علامتی از ضعف روند و در پیش رو بودن تغییر تلقی می‌شود. معامله‌گران سعی می‌کنند در دوره‌های صعودی یا نزولی واگرایی‌هایی متضاد را با کمک MACD پیدا کنند.

مزایای استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

نکته جالب توجه در مورد اندیکاتورها این است که دائم در حال توسعه و به روزرسانی هستند و از طرفی نیز بعضی از آن‌ها به مرور زمان و با تحولات در بازارها دیگر از رونق می‌افتد. استفاده از ابزار اندیکاتور به معامله‌گر کمک می‌کند که بتواند اول از همه روند حاکم بر بازار را تشخیص بدهند. مزیت دیگر در این است که علاوه بر روند معامله‌گر می‌تواند شدت و ضعف آن را نیز تشخیص بدهد. برای آن دسته از معامله‌گران که با دقت بالایی تمام جوانب را می‌سنجند اندیکاتورها این مزیت را دارند که بتوانند نقطه دقیق خرید یا فروش را پیدا کنند. به طور کلی فهم بازار با کمک اندیکاتورها بسیار ساده تر است.

کاربرد اندیکاتور

یکی از کاربردهای اندیکاتورها این است که می‌توانند به ما نشان بدهند در چه محدوده‌هایی قیمت بیش از حد خرید یا فروش شده و احتمال خستگی یا برگشت قیمت از این محدوده‌ها وجود دارد. در بازار سهام در مواقع زیادی برگشت‌های بزرگ بازار تحت تاثیر کم آوردن قیمت رخ می‌دهد. این اتفاق در خود قیمت دیده نمی‌شود و یکی از مهم‌ترین انتظارات ما از اندیکاتورها این است که به ما کمک کنند علایم خستگی بازار را ببینیم.

یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتورها پیدا کردن نقاطی برای ورود یا خروج از سهم است. مواقعی پیش می‌آید که ما اطلاعات مختلف سهم چه از نظر بنیادین چه از نظر وضعیت قیمت بررسی کرده‌ایم اما هنوز نمی‌توانیم نقطه خرید یا فروش را پیدا کنیم. فعالان بازار سرمایه معامله‌گر را در این موقعیت به یک شکارچی تشبیه می‌کنند که کارهای اولیه آماده‌سازی تفنگ و زیر نظرگرفتن سوژه را انجام داده و حالا منتظر آخرین کار است که آن کشیدن ماشه است. برخی اندیکاتورها در یافتن زمان صحیح کشیدن ماشه به ما کمک می‌کنند.

اندیکاتور AO چیست؟ + آموزش اندیکاتور Awesome Oscillator

اندیکاتور AO یکی از اندیکاتور های محبوب برای تحلیل های تکنیکال در بازار های مالی است که توسط Bill williams، یکی از بزرگان بازار های سرمایه گذاری با بیش از ۵۰ سال سابقه در این زمینه طراحی و ساخته شد. سازنده این اندیکاتور در توصیف آن به عنوان بهترین اندیکاتور مومنتوم نام برده است. این اندیکاتور یکی از آسان ترین و در عین حال کاربردی ترین اندیکاتور های بازار های مالی است. اندیکاتور ها در تحلیل های تکنیکال و پیش بینی روند بازار کاربرد فوق‌العاده ای دارند که در ادامه این مقاله به بررسی اندیکاتور AO میپردازیم.

اندیکاتور AO چیست؟

اندیکاتور Awesome oscillator به معنی اندیکاتور فوق‌العاده یا شگفت انگیز است که روند فعلی بازار را با در نظر گرفتن گذشته و حرکت های گذشته بازار تعیین میکند و همانطور که از Oscillator نامش پیداست، یک نوسانگر است. این اندیکاتور به تریدر ها هشدار میدهد که بازار بر روی روند صعودی است یا درگیر روند نزولی میباشد. لازم به ذکر است با وجود تمام تعریف ها و تمجید ها، این اندیکاتور همانند تمام اندیکاتور های دیگر نمیتواند رفتار بازار را به طور تضمینی برای شما مشخص کند پس همواره در معاملات خود تعیین حد ضرر و مدیریت معاملات خود را مد نظر قرار دهید.

نحوه کار با اندیکاتور Awesome Oscillator

این اندیکاتور در زیر نمودار تکنیکال به صورت هیستوگرامی دیده میشود که با توجه به رفتار آن میشود اقدام به استفاده و پیش بینی شرایط نمود. این اندیکاتور در ناحیه مثبت و منفی نوسان میکند و خط میان آنها خط صفر است، اگر این اندیکاتور در حال کراس خط صفر از پایین به بالا باشد میتواند نشان دهنده سیگنال خرید باشد و اگر برعکس آن اتفاق بیفتد و از منطقه مثبت وارد منطقه منفی شود نشان دهنده سیگنال فروش است. سه استراتژی برای کار با این اندیکاتور وجود دارد که در ادامه به معرفی و بررسی آنها میپردازیم.

برای بررسی موارد بیشتر و آموزش های لازم در مورد تحلیل در بازار ارز های دیجیتال پیشنهاد میشود از صفحه آموزش تحلیل وبسایت ما بازدید نمائید.

استراتژی عبور از خط صفر (Zero line crossover)

یکی از ساده‌ترین سیگنال هایی که میتوان از این اندیکاتور گرفت عبور از خط صفر است، زمانی که سیگنال ها از زیر صفر به سمت بالای صفر عبور میکنند میتوان گفن که بازار در حالت صعودی بوده و این سیگنال گاوی است. در حالت دیگر زمانی که خط از سمت بالای صفر به سمت زیر صفر حرکت کند میتوان گفت بازار نزولی و سگنال خرسی است و شما میتوانید پووزیشن ههای خود را بر این اساس انتخاب و پیش بینی کنید.

استراتزی قله های دوقلو (Twin Peaks)

سیگنال قله های دوقلو خود به دو دسته صعودی یا گاوی و نزولی یا خرسی تقسیم میشوند، این تکنیک تفاوت میان دو قله متوالی در روند های صعودی و نزولی را در نظر میگیرد و با در نظر گرفتن این شرایط روند بعدی بازار را پیش بینی میکند.

سیگنال صعودی در زمانی نمایش داده میشود که هر دو قله در زیر خط صفر تشکیل شوند و قله اولی که تشکیل میشود باید بلندتر از قله دوم باشد در این صورت سیگنال صادره صعودی است و میتوانید اقدام به خرید کنید، اگر دو قله در منطقه بالای صفر یعنی در منطقه صعودی باشند و ارتفاع قله دوم نسبت به قله اول کمتر باشد در اینصورت سیگنال صادره سیگنال نزولی و فروش میباشد.

استراتژی نعلبکی (Saucer)

از دیگر روش ها برای پیش بینی روند بازار در اندیکاتور AO، استفاده از الگوی نعلبکی است که این الگو به تغییرات لحظه ای قیمت اشاره میکند. سه میله متوالی نشانگر این سیگنال است که در دو حالت صعودی و نزولی ظاهر میشود. زمانی که دو هیستوگرام در بالای صفر قرمز دیده شود و سومین هیستوگرام سبز باشد و بلندتر از دومی باشد شما میتوانید در هیستوگرام چهارم سفارش خرید بگذارید، این علامت ها نشانه صعود و یا سیگنال صعودی است.

در سیگنال نزولی یا خرسی هیستوگرام ها زیر خط صفر قرار دارند و پس از ظهور دو هیستوگرام سبز زیر خط صفر، سومین هیستوگرام قرمز است و کوتاه تر از میله دوم است، در این زمان شما باید قبل از میله چهارم درخواست فروش بگذارید.

جمع‌بندی

اندیکاتور Awesome Oscillator یکی از ابزار های قدرتمند برای تحلیل ها و تشخیص خرید و فروش میباشد که در بالا به بررسی و توضیحات مربوط به انواع استراتژی های آن پرداختیم اما همواره پیشنهاد میگردد قبل از هرگونه سرمایه گذاری و سفارش خرید و فروش، تحقیقات کامل را انجام داده و برای پیش بینی شرایط بازار از چندین ابزار و تحلیل استفاده کنید تا در بهترین حالت به انجام پیش بینی شرایط بازار و انجام معاملات خود بپردازید. همچنین میتوانید برای بررسی موارد بیشتر از وبسایت tradingview.com نیز استفاده کنید. امیدواریم با مقاله بالا قدم مثبتی در این مسیر برای شما برداشته باشیم.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) در تحلیل تکنیکال

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) یک ابزار روندیاب قیمت است که اندیکاتوری شبیه به میانگین متحرک دارد. این Indicator، علاوه بر اندازه گیری حدودی قدرت روند بازار، به پیش‌بینی جهت آن می‌پردازد و دیدگاه جدیدی نسبت به حمایت و مقاومت ارائه می‌کند. شاید در اوایل آشنایی با این اندیکاتور، کمی با چالش روبرو شوید؛ اما بعد از مقداری تمرین می‌توانید سیگنال های مناسبی از آن دریافت کنید. در ادامه، با سازوکار Ichimoku Cloud و نحوه سیگنال‌گیری از آن بیشتر آشنا خواهیم شد.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟

در زبان ژاپنی، ایچیموکو به معنی چارت تعادل در یک نگاه است. این ابزار یکی از قوی ترین سیستم‌های معاملاتی است که با میانگین‌گیری های متعدد و رسم آن‌ها روی نمودار به دست می‌آید. اندیکاتور Ichimoku از قسمت های مختلفی به وجود آمده است که برآیند آن به شما در تشخیص پیش‌بینی روند قیمت کمک خواهد کرد. خالق ابر ایچیموکو؛ گوئیچی هوسُدا (Goichi Hosoda)، روزنامه نگار ژاپنی، است که ایده خود را در سال ۱۹۶۲ منتشر کرد.

اندیکاتور Ichimoku در سیستم‌های معاملاتی مالی از قبیل سهام، ارزها، اوراق قرضه و البته ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. با کمک این ابزار می‌توانید در لحظه، متوجه صعودی یا نزولی بودن روند بازار شوید، آنچه که ایچیموکو را کاربردی‌تر می‌کند، عملکرد قابل قبول آن در بازه‌های زمانی مختلف (یک دقیقه تا یک هفته‌) است.

اندیکاتور ایچیموکو در تریدینگ ویو

برای ظاهر کردن این اندیکاتور در سایت تریدینگ ویو، ابتدا وارد سایت به نشانی Tradingview.com شوید. پس از اینکه چارت قیمت رمز ارز مود نظر خود را باز کردید، روی Indicator (فلش سبز ) کلیک کرده و منتظر بمانید تا پنجره Indicators & Strategies برای شما باز شود. در قسمت سرچ (فلش زرد )، عبارت Ichimoku را جستجو کنید. پس از ظاهر شدن این ابزار می‌توانید از قسمت تنظیمات (فلش قرمز ) تمام تغییرات دلخواهتان را اعمال کنید.

اجزای ابر ایچیموکو

این اندیکاتور از ۵ خط تشکیل شده است و تمام تحلیل‌ها بر اساس جایگاه این ۵ خط نسبت به هم انجام می‌شود. اجزای اندیکاتور و ابر ایچیموکو عبارت اند از:

تنکانسن (Conversion Line)

ابزار اندیکاتور و Ichimoku Cloud را در زبان های مختلف به نام های متفاوتی می‌شناسند که در این میان، اسامی ژاپنی و انگلیسی کاربرد بیشتری دارند. تنکانسن (Tenkan-sen) را در زبان فارسی به خط تغییر روند و در انگلیسی به Conversion Line و همچنین Turning Line می‌شناسند. این خط به کمک میانگین‌گیری از بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۹ دوره قبلی بدست می‌آید.

تعداد این دوره‌ها در وبسایت تریدینگ ویو قابل تغییر است؛ اما خالق ابر ایچیموکو، طبق محاسباتی که در طول ۳۹ سال تحقیق و بررسی خود داشت، به این نتیجه رسید که انتخاب ۹ دوره برای خط روند، بهترین نتیجه را خواهد داشت؛ به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم که برای دست‌یابی به نتایج بهتر، تنظیمات پیش فرض را تغییر ندهید.

کاربرد خط تغییر روند

تنکان سن در ابر ایچیموکو، نواحی جزئی حمایت و مقاومت را سیگنال می‌دهد؛ بنابراین اگر به دنبال نوسان‌گیری و ترید در بازه زمانی کوتاه مدت هستید، خط تغییر روند را دنبال کنید.

کیجونسن (Base Line)

کیجونسن (Kijun-sen) در زبان فارسی به خط استاندارد یا مبنا و در زبان انگلیسی به Base Line و Confirmation Line معروف است. این خط از میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین در ۲۶ دوره قبل بدست می‌‌آید.

کاربرد خط مبنا

این خط بیانگر سطوح حمایت و مقاومت در میان مدت است. بسیاری از معامله‌گران، از این خط به عنوان معیاری برای Stop loss استفاده می‌کنند و در صورت نزول قیمت به این خط، معامله خود را می‌بندند تا از ضرر احتمالی جلوگیری کنند.

چیکو اسپن (Lagging Span)

چیکو اسپن (Chikou Span) که در میان تریدرهای فارسی زبان به همین نام معروف است و در زبان انگیلسی به Lagging Span شناخته می‌شود، خطی است که قیمت فعلی را با قیمت ۲۶ روز قبل مقایسه می‌کند.

کابرد چیکو اسپن

معمولا از این خط برای تایید سیگنال‌های ارز دیجیتال استفاده می‌شود و برخی از معامله‌گران در بسیاری از موارد به این خط به چشم سطوح حمایت و مقاومت نگاه می‌کنند.

ابر کومو

مهم ترین قسمت اندیکاتور ایچیموکو، کومو (به معنای ابر) است. در Ichimoku به فضای بین دو خط سنکو اسپن (Senkou Span)، ابر کومو گفته می‌شود. سنکو اسپن A با میانگین‌گیری از تنکانسن و کیجونسن بدست می‌‌آید و به کمک آن می‌توانیم تا ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی کنیم. سنکو اسپن B از میانگین گیری بیشترین نقطه بالا و کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز گذشته بدست می‌آید و به کمک آن می‌توانیم تا ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی کنیم. فاصله بین این دو خط،‌ سایه‌ای را تشکیل می‌دهد؛ اگر خط سنکو A در بالا باشد، سایه به رنگ سبز خواهد بود و اگر خط سنکو B بالا باشد، سایه به رنگ قرمز خواهد بود.

نحوه سیگنال گیری از ابر ایچیموکو

اندیکاتورها ابزاری کاربردی هستند که در تسهیل تصمیم‌گیری در ترید به شما کمک می‌کنند. اندیکاتور ایچیموکو یکی از قوی‌ترین ابزار سیگنال‌گیری برای انجام معاملات است که شناخت دقیق اجزای آن می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.

سیگنال گیری از خط تنکانسن

همانطور که در بالا توضیح داده شد، این ابزار برای پیش‌بینی روند قیمت در کوتاه مدت مناسب است. به تصویر زیر دقت کنید؛ اگر قیمت بالای خط تنکانسن باشد، تغییر قیمت روند افزایشی خواهد داشت و در عکس این حالت، روند قیمت، نزولی خواهد بود. به طور کلی اگر خط تنکانسن نزولی باشد، روند قیمت نیز همینطور خواهد بود و اگر این خط صعودی باشد، با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد.

سیگنال‌گیری از خط کیجونسن

تحلیل خط کیجونسن در بررسی موارد استفاده از اندیکاتور اندیکاتور ایچیموکو، شبیه به سیگنال‌گیری از تنکانسن است؛ با این تفاوت که از اطلاعات این بخش در بلند مدت استفاده می‌شود و داده‌های آن معمولا موثق‌تر است. با توجه به تصویر زیر، اگر قیمت بالای خط کیجونسن باشد، روند قیمت افزایشی و اگر خلاف آن باشد، روند قیمت کاهشی خواهد بود. توجه داشته باشید همین روند را برای چیکو اسپن نیز داریم.

سیگنال گیری از ابر کومو

پرکاربردترین ابزار در اندیکاتور ایچیموکو، ابر کومو است. هرچه قیمت‌ها به مدت بیشتری بالا یا پایین ابر کومو بمانند، روند آن قوی‌تر خواهد بود. هرچه ضخامت ابر بیشتر باشد، حمایت یا مقاوت مورد انتظار قوی‌تر خواهد بود و به همان نسبت، هرچه ضخامت کمتر باشد، حمایت یا مقاومت مورد انتظار ضعیف‌تر خواهد بود. نکته طلایی در مورد ابر کومو، این است که هیچگاه نباید زمانی که قیمت‌ها داخل ابر هستند ترید کنید؛ چرا که روند قیمت ممکن است خلاف پیش‌بینی شما باشد. در ادامه، نمایی کلی از اندیکتور ایچیموکو را مشاهده می‌کنید.

استراتژی ترید با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو

نوبت آن رسیده که از اطلاعات بالا استفاده کنیم و بررسی کنیم که تریدرهای حرفه‌ای چطور با کمک Ichimoku معامله می‌کنند.

برخورد خطوط تنکانسن و کیجونسن بر اساس خط چیکو اسپن

زمانی که دو خط تنکانسن و کیجونسن با یکدیگر برخورد می‌کنند،‌ یک فرصت خوب برای شروع معامله است؛ البته که باید تمام این اطلاعات از فیلتر چیکو اسپن عبور کنند و معامله در صورت هم جهت بودن این دو عامل با یکدیگر انجام شود.

زمانی که خط تکانسن، کیجونسن را رو به بالا قطع کند، یک سیگنال خرید و زمانی که Tenkan-sen، خط Kijun-sen را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش خواهیم داشت. برای اطمینان بیشتر می‌توانید این شرایط را با جهت خط چیکو اسپن مقایسه کنید. معامله‌گرانی که از اندیکاتور ایچیموکو استفاده می‌کنند، فقط در شرایطی معامله خواهند کرد که سیگنال تقاطع تنکانسن و کیجونسن با خط چیکو هم جهت باشد.

کاربرد ابر کومو در اندیکاتور ایچیموکو

ابر کومو، کاربردی ترین ابزار در اندیکاتور Ichimoku است؛ با مقایسه این قسمت با سایر مولفه ها می‌توانید اطلاعات جالبی کسب کنید. در ادامه به بررسی تمام آنالیزهایی که بر اساس ابرکومو بدست می‌آید می‌پردازیم.

برخورد خطوط تنکانسن و کیجونسن بر اساس ابر کومو

در روش قبلی، برخورد دو خط را بر اساس جهت خط چیکو تحلیل می‌کردیم؛ اما در روشی دیگر، می‌توانیم فیلتر خود را از Chikou Span به ابر کومو تغییر دهیم. در صورتی که تنکانسن، خط کیجونسن را رو به بالا قطع کند و این اتفاق در بالای ابر کومو رخ بدهد، سیگنال خرید قوی خواهیم داشت.

در صورتی که تنکانسن خط کیجونسن را رو به بالا قطع کند؛ اما این اتفاق زیر ابر کومو رخ بدهد، سیگنال خرید ضعیف خواهیم داشت. اگر خط Tenkan-sen، کیجونسن را زیر ابر کومو، رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش قوی خواهیم داشت و اگر این اتفاق بالای ابر کومو رخ بدهد، سیگنال دریافتی به معنای فروش ضعیف است.

تحلیل قیمت بر اساس کندل استیک و ابر کومو

پیشتر هشدار داده بودیم که زمانی که قیمت در ابر کومو قرار گرفته است، ترید نکنید؛ دلیل آن را در این پاراگراف توضیح می‌دهیم. زمانی که کندل استیک قیمت وارد Kumo Cloud می‌شود، بهتر است منتظر بمانیم تا ببینیم قیمت چگونه از ابر کومو خارج می شود. اگر قیمت از ابر کومو، رو به بالا خارج شد، سیگنال خرید و اگر رو به پایین خارج شد، سیگنال فروش خواهیم داشت.

آنالیز قیمت بر اساس برخورد خطوط مرزی ابر کومو

یکی از قوی ترین سیگنال‌هایی که می‌توانید از اندیکاتور ایچیموکو بدست بیاورید، آنالیز قیمت بر اساس برخورد مرزهای ابر کومو و موقعیت آن نسبت به قیمت است. ابر Kumo توسط دو خط به اسم سنکو اسپن A (خط سبز) و سنکو اسپن B(خط صورتی) محاصره شده است. در شرایطی که خط سبز، خط صورتی را رو به بالا قطع کند (ابر سبز تشکیل دهد) و کومو در موقعیت پایین قیمت باشد، یک سیگنال خرید قوی خواهید داشت. اگر خط سبز، خط صورتی را رو به پایین قطع کند (ابر قرمز تشکیل دهد) و ابر کومو در موقعیت بالای قیمت باشد، سیگنال فروش قوی خواهیم داشت.

در شرایطی که خط سبز، خط صورتی را رو به بالا قع کند و ابر سبزی در موقعیت بالای قیمت تشکیل دهد، سیگنال ضعیف خرید خواهیم داشت. اگر خط سبز، خط صورتی را رو به پایین قطع کند و ابری قرمز در موقعیت پایین قیمت تشکیل دهد، سیگنال ضعیفِ فروش خواهیم داشت.

سخن آخر

اندیکاتورها می‌توانند درک بهتری از شرایط بازار بدهند و به تریدرها در تجربه یک تحلیل تکنیکال کامل‌تر کمک کنند. ایچیموکو، یک ابزار بسیار قوی و کاربردی در آنالیز بازار است؛ اما برای تجربه یک معامله خوب، تکیه بر سیگنال دریافتی از یک ابزار، ریسک بسیار بالایی دارد. پیشنهاد می‌کنیم که برای کاهش خطر، از چند اندیکاتور قوی به صورت همزمان استفاده کنید.

سوالات متداول

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور Ichimoku یک ابزار قوی برای پیش‌بینی روند بازار و بررسی قدرت آن است که در صورت استفاده صحیح، می‌تواند سیگنال های مطمئنی به تریدر بدهد.

اجزای اندیکاتور Ichimoku چیست؟

این ابزار از ۵ عضو تشکیل شده است که عبارت اند از: تنکانسن، کیجونسن، چیکو اسپن، سنکو اسپن A و B.

نکته : توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

اندیکاتور مومنتوم و نکاتی که در مورد آن نمی‌دانید

در این مقاله به بررسی اندیکاتور مومنتوم Momentum که یکی از اندیکاتورهای مورداستفاده برای بررسی بازارهای مالی است پرداخته و نحوه سیگنال گیری سود ساز از این اندیکاتور در کلیه بازارهای مالی را به شما معرفی می‌کنیم پس با ما همراه باشید در بررسی جامع اندیکاتور پولساز مومنتوم (Momentum) که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) چیست؟

اندیکاتور مومنتوم نوسان نمای دقیق و لحظه ای است و از روش های بررسی و تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که با استفاده از دیتاهای کسب شده از قیمت، رفتار، سرعت افزایش یا سقوط قیمت ارز یا سهم موردنظر مارا بررسی می‌کند.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) در واقع برای بررسی سرعت قیمت و حرکت صعودی و یا نزولی ارز یا سهم استفاده می‌شود.

مومنتوم (Momentum)، یک نوسان نما محسوب می‌شود و در گروه اسیلاتور های روندی قرار می‌گیرد. اندازه‌ گرفتن سرعت حرکتی ارز از کارکردهای اصلی این اندیکاتور به شمار می‌رود.

فرمول اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

محاسبات برای تشکیل اندیکاتور مومنتوم (Momentum) بسیار آسان به نظر می‌رسد. برای انجام این محاسبات کافی است، میزان قیمتی بسته شدن کندل هر تایم فریم موردنظر را منهای مقدار قیمتی n کندل قبل کنیم. معمولاً به طور کلی مقدار عدد n را روی 14 در نظر می‌گیرند.

پس طبق روش بیان شده، روش بررسی اندیکاتور مومنتوم به‌صورت زیر است:

در فرمول اندیکاتور مومنتوم، M برابر با مقدار اصلی اندیکاتور، V قیمت بسته شدن کندل، V*n برابر با قیمت بسته شدن کندل در تعداد مشخصه قبلی است.

به همین نوع برای به دست آوردن درصد اندیکاتور می‌توانیم به شکل زیر برسیم:

(M=(V/Vn*100

در این مدل عدد اندیکاتور در حدود سطح 0 تا بالای 100 قرار می‌گیرد که در صورت افزایش و صعود، بالای 100 و در صورت کاهش به زیر 10 می‌رسد.

روش بکار بردن اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)، سود سازی فراوان و قابلیت بسیاری در بررسی بازار مالی دارند. دیتاهای این اندیکاتور می‌تواند شناخت بهتری نسبت به آینده ارزها به ما بدهد. به همین دلیل با بکار بردن آن‌ها در تحلیل خود می‌توان پیش ‌بینی‌ های لازم را برای صعودی یا نزولی بودن روند سهم به دست آورد. در این بخش به برخی از قابلیت های مهم اندیکاتور مومنتوم (Momentum) اشاره می‌کنیم.

پوزیشن ‌گیری با رد شدن از سطح 100

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) با عدد مهم 100 بررسی می‌شود. در این اندیکاتور هر وقتی که مقدار اندیکاتور به بیشتر از 100 برسد، حرکات ارز صعودی و هر وقت به کمتر از 100 برسد رفتار ارز نزولی می‌شود. از همین جهت می‌شود رفتار ارز یا دارایی را مورد تحلیل قرار داد. این امکان در جهت پوزیشن خرید و پوزیشن فروش ارزش بسیار زیادی دارد. به نحوی که میزان موفقیت پوریشن های خرید پس از رد شدن از سطح 100 افزایش پیدا می‌کند.

اندیکاتور (Momentum) برای هر کندل یک میزان مشخص می‌کند و در طی ساخت کندل ها این عددها با متصل شدن به هم تبدیل به یک ساختار اندیکاتوری می‌شود که در پلتفرم های تحلیلی مثل تریدینگ ویو قابل بررسی خواهد بود.

پوریشن ‌گیری با تغییر حرکات مومنتوم (Momentum)

تغییر ارز از یک روند نزولی، همیشه موقعیت جذابی برای تحلیل گران است. وقتی روند ارز نسبت به چندین کندل گذشته تغییر پیدا می‌کند، به اصطلاح تغییر روند اتفاق می‌افتد. این هنگامی رخ می‌دهد که اسیلاتور مومنتوم، در چند کندل پشت سر هم نزولی باشد و بعد از چند کندل تغییر روند به سمت صعودی پیش برود. همین‌طور می‌تواند برعکس این موضوع رخ بدهد. هنگامی که شکست روند، بعد از چند کندل صعودی به نزولی باشد؛ پس کاربردی که اندیکاتور مومنتوم (Momentum) در این حالت دارد این است که بر اساس دیتاهای آن می‌توان پوزیشن خرید و یا پوزیشن فروش برای ارز را دریافت کند در زمان تغییر روند.

واگرایی بر روی اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

هر وقتی که قیمت ارز ساختار ریزشی داشته اما مدل اندیکاتور مومنتوم، رو به صعود باشد، به اصطلاح واگرایی صعودی صورت گرفته است. در این حالت با بررسی واگرایی می‌توان حرکات آینده ارز را تحلیل کرد.

برعکس این حالت هم قابل‌بررسی است؛ یعنی وقتی که قیمت ارز یا دارایی رو به صعود است و اندیکاتور مومنتوم (Momentum)، ساختار کاهشی را نشان می‌دهد. به اصطلاح واگرایی نزولی رخ داده و در این حالت هم اندیکاتور می‌تواند پوزیشنی برای فروش را پیش بینی کند.

تأثیر میزان معاملات در اندیکاتور مومنتوم(Momentum)

اندیکاتور مومنتوم (Momentum) ارتباط مستقیمی با حجم معاملات ارز دارد. از همین جهت، هر وقتی که میزان معاملات به یک‌دفعه افزایش پیدا کند، اندیکاتور مومنتوم (Momentum) از خود رفتار مخصوصی نشان می‌دهد و میزان حرکتی را می‌سنجد. این امر هم می‌تواند در پوزیشن ‌گیری ‌های ما در خصوص ارزهایی که موردنظر گرفته‌ایم سود ساز و کاربردی باشد.

انواع اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم (Momentum)، مدل های مختلفی دارد که تریدر ها از آنها برای یافتن داده‌ها استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مکدی (MACD)

این نوسان نما از مهم ‌ترین اندیکاتورهای بررسی بازار است که همگرایی و واگرایی را موردبررسی قرار می‌دهد MACD بر اساس میانگین متحرک مخصوص به خود که از آن استفاده می‌کند و توسط آن‌ها می‌تواند حرکت نمودار و سرعت حرکت را موردبررسی قرار داد. این میانگین‌ متحرک ها به‌ صورت 9، 12، 26 کندلی هستند که توسط اندیکاتور استفاده می‌شوند.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یکی دیگر از نوسان نماهایی است که مورد بررسی تریدر ها قرار می‌گیرد. این نوسان نما برای تعیین مناطق اشباع خرید و اشباع فروش بسیار مناسب است. اندیکاتور RSI بین 0 تا 100 حرکت می‌کند و عرفا عدد بالای 50 در آن، بیانگر ساختار صعودی نمودار است و هرچقدر به مقادیر بالاتر برسد و نزدیک 70 یا 90 می‌رسد، بیان کننده اشباع خرید در ارز خواهد بود و برعکس عددهای زیر 30، نشان از اشباع فروش است و محتمل است برای خرید دارایی مناسب به نظر برسد. در عمل اعداد 30 و 70 نیز از ارزش بالایی برخوردار هستند. هرگاه مقدار اندیکاتور از عدد 30 به بالاتر حرکت کند احتمال پوزیشن خرید افزایش میابد و برعکس هر وقتی که از عدد 70 به سمت پایین حرکت کند احتمال پوزیشن فروش، بالا می‌رود.

اندیکاتور ADX

این نوسان نما نیز در بررسی های تکنیکالی بسیار مورداستفاده قرار می‌گیرد و جزو اندیکاتورهای بررسی مومنتوم (Momentum) به ‌حساب می‌آید. اندیکاتور ADX، با سه روند دهی مثبت، منفی و ساید، روند حرکتی نمودار را بررسی می‌کند و در عمل توان حرکتی نمودار را می‌سنجد.

این نوسان نما، در اعداد بین 0 تا 100 است و هر چقدر مقدار بیشتری داشته باشد قدرت روند بیشتری دارد. روند صعودی یا نزولی بودن سهم توسط نوسان ‌های دیگر مثبت و منفی بررسی می‌شوند و به همین علت کل داده‌های مورد نیاز را برای بررسی پیش روی تریدر ها قرار می‌دهد.

قابلیت های اندیکاتور مومنتوم(Momentum)

همان‌طور که در موارد بالا اشاره کردیم، اندیکاتور مومنتوم (Momentum) توانایی بسیاری در بررسی روند دارایی و چارت دارد و طبق دیتاهایی که به ما می‌دهد، رفتار چارت را می‌توان بررسی کرد و در خرید و فروش خود دقت بیشتری به خرج داد.

به همین جهت، برخی از قابلیت های استفاده از اندیکاتور مومنتوم(Momentum) را به طور خلاصه بیان می‌کنیم:

تعیین پوزیشن خرید و پوزیشن فروش

تعیین مناطق مهم مثل اشباع خرید و اشباع فروش

بررسی سرعت حرکتی چارت

بررسی نقاط تغییر روند چارت از روند نزولی به صعودی

بررسی میزان افزایش یا کاهش میزان معاملات و تأثیر آن

تنظیمات اندیکاتور مومنتوم

برای تحلیل چارت با استفاده از اندیکاتور مومنتوم، از پلتفرم های تحلیل تکنیکال همچون تریدینگ ویو استفاده می‌شود. این پلتفرم امکان اضافه کردن اندیکاتورها را در خود دارد و با تنظیم آن‌ها می‌توان اندیکاتور مومنتوم (Momentum) را برای هر چارت به طور مخصوص مشاهده و بررسی کرد.

برای تنظیم اندیکاتور مومنتوم در تریدینگ ویو در داخل سرفصل اندیکاتورها اسم اندیکاتور موردنظر را تایپ کرده و این اندیکاتور برای ما نمایش داده می‌شود و برای تغییر تنظیمات آن روی اندیکاتور موردنظر دبل کلیک نمایید. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید با انتخاب اندیکاتور، تنظیمات آن برای چارت قابل تغییر و شخصی سازی است و ارزیابی و تحلیل هر سهم بر پایه تنظیمات مخصوص اندیکاتور مومنتوم صورت بررسی موارد استفاده از اندیکاتور می‌گیرد؛ و برای آشنایی با بهترین حالت تحلیل و بررسی چارت ها پیشنهاد ما به شما دوره آموزشی پرایس اکشن نوین همیار کریپتو است.

جمع‌بندی

در تحلیل تکنیکال چارت ها در کلیه بازار مالی، اندیکاتورها از قابلیت و توانایی مخصوص ای برخوردار هستند. از این جهت برای هر شخصی که قصد دارد در بازار مالی فعالیت داشته باشد، کسب توانایی و استفاده درست از اندیکاتورها از موارد مهم و ضروری به شمار می‌رود. با بکار بردن اندیکاتورها ما به دیتاهای بسیاری برای هر چارت می‌رسیم که در پوزیشن ‌گیری و برای معاملات در چارت موردنظر نقش اساسی ایفا می‌کند. اندیکاتور مومنتوم (Momentum) در نشان دادن روند و سرعت حرکتی چارت، عملکرد فوق العاده ای دارد. به همین دلیل ما به آن جایگاه مخصوصی در تحلیل های خود داده و همیشه با رعایت موارد گفته شده در نمودار از آن بهره می‌بریم.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و شروع خرید و فروش را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای بررسی موارد استفاده از اندیکاتور بررسی موارد استفاده از اندیکاتور سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال می‌توانید از دوره های آموزشی ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزارمی‌کند.

سؤالات متداول

1_ مزیت اندیکاتور مومنتوم (Momentum) نسبت به سایر اندیکاتورها چیست؟

اینکه این اندیکاتور علاوه بر تعیین روند قیمتی که بقیه اندیکاتورها نیز انجام می‌دهند اقدام به مشخص کردن قدرت روند و نقاط چرخش روند نیز می‌کند

2_کدام اندیکاتور مومنتوم روندهای ساید و خنثی نیز مشخص می‌کند؟

اندیکاتور ADX به دلیل داشتن چندین نوسان نمای متفاوت بجای 1 نوسان نما توان مشخص کردن این موضوع را دارد

3_بجز خود اندیکاتور مومنتوم (Momentum) دیگر چه اندیکاتورهایی قابلیت مومنتوم را دارند؟

اندیکاتورهای ADX و RSI MACD و. این قابلیت را در کنار توانایی های دیگر خود دارند.